Парадокс де Мере: кое-что о жадности и интуиции

Когда заходит речь об ошибках интуиции, часто вспоминают парадокс де Мере. Условие звучит так. Вам предлагают бросить одну игральную кость 4 раза и получить выигрыш, если хоть раз выпала единица. Или бросить две игральные кости 24 раза, но тогда выигрыш дадут при выпадении двух единиц. Какой вариант выберете?

По одной из литературных версий, шевалье де Мере, он же французский писатель XVII века Антуан Гомбо, проигрался в пух и прах, неправильно определив вероятность выигрыша в этих вариантах. По другой — сам придумал эту схему, чтобы обувать других. По третьей — выдумал задачку просто в качестве игры ума, после чего предложил её интеллектуальному сообществу. (Третья версия наиболее вероятна, поскольку де Мере был математиком-любителем.) Как бы то ни было, над этой задачей принялись размышлять лучшие математические умы эпохи — Блез Паскаль и Пьер Ферма. Считается, что именно с парадокса де Мере началась разработка теории вероятностей.

Но вернёмся к интуиции. Большинство людей в этой задаче выбирает 24 броска, так как интуитивно кажется, что шансов выиграть больше. На самом деле шансы выбросить две единицы при 24 бросках — менее ½, тогда как шанс выбросить одну единицу с четырёх раз — более ½. Разница очень маленькая, но на длинной дистанции — разорительная.

Если вы выбрали вариант с четырьмя бросками — поздравляю, вы либо…

- обладаете хорошо развитой математической интуицией;
- с первых строк поняли, что тут какой-то подвох, и надо выбирать тот вариант, который кажется менее выигрышным))

В обоих случаях ваша интуиция сработала в плюс. Почему? Потому что у вас в голове уже заложен некий математический базис, позволяющий мгновенно прикинуть вероятность того или иного исхода, либо хорошо прокачана «сигнализация», помогающая определять небезопасные ситуации (как у Ливермора). Полезная чуйка, говорящая «что-то тут не так…»

Давно уже замечено: всё, что касается вероятностей, почему-то идёт вразрез с бытовой логикой. Человеческий мозг упорно стремится выбрать самый отстойный вариант. Поэтому, оценивая вероятности, лучше перепроверять их с помощью математики. Хорошая новость — интуиция прокачивается и в этом направлении, что позволяет мгновенно принимать неочевидные решения в ситуациях срочного выбора. А прокачивать её несложно: побольше интересуйтесь такими задачками и парадоксами, ведь интуиция — как нейросеть, чем больше учится, тем умнее становится.

@MonsterTraders

Ниагара для трейдера: уроки Бобби Лича и Иоганна Андервалда

Почему так много историй о супертрейдерах, которые сначала зарабатывают миллиарды, а потом сливают их в один момент? Потому что в жизни нет гарантийного талона на право почивать на лаврах. Да, мы можем применять накопленный опыт, что повышает шансы на очередной успех. Но всегда остаётся множество новых или неучтённых факторов риска, и если их игнорировать — эти «факторы хаоса» способны помножить все усилия на ноль.

Иногда человека подводит расчёт. Рассказывают, был такой математик в Швейцарии, Иоганн Андервалд. Как-то раз он решил совершить прыжок с высоты 76 метров, но… взял верёвку длиной 90 метров. Что это было? Невнимательность? Самоуверенность?

А иногда «фигня просто случается». Бобби Лич 25 июля 1911 года стал вторым человеком в мире, который выжил после падения с Ниагарского водопада. Это был продуманный трюк: Лич, как и его предшественница Энни Тейлор, использовал специально оборудованную бочку. Он отделался несколькими переломами, а потом успешно монетизировал свою авантюру. Ирония судьбы: через 15 лет бедняга поскользнулся на апельсиновой кожуре, повредил ногу, схлопотал гангрену и… того.

Что делать с «факторами хаоса»? Проблема в том, что точных рецептов на все случаи не существует. Но каждый раз, оказываясь перед профессиональным вызовом, стоит держать в уме одну важную мысль: никакие предыдущие успехи и достижения не гарантируют, что и сейчас всё будет «ок». А значит, надо по максимуму всё пересчитать, продумать запасные пути и, где можно, подстелить соломки.

Кстати, чем хороша игра на бирже — так это тем, что мы можем выставить защиту даже против «апельсиновой кожуры», то есть совершенно непредсказуемых рисков. Практически все трейдерские провалы становятся результатом самоуверенности, причём ей свойственно расти по мере того, как на личном счёте прибавляются очки успеха. Но мы-то знаем этого врага в лицо! А значит, точно не попадём в его ловушку.

…Точно?)) Переспросите себя ещё раз, если ответили «да».

@MonsterTraders

Short NQ. +50 пунктов ($1000 на контракт NQ). Подсчет описывал здесь - t.me/monstertraders/5115. Риск/Профит сделки изначальный 1:5. В $ это $200 (10 пунктов) риска на $1000 (50 пунктов) прибыли.

Свой подход выдаю детально в материалах участникам клуба, а также подписчик получает сделки и индивидуальную обратную связь, подробнее - t.me/monstertraders/5146. По открытию брокерского счета в США здесь - t.me/monstertraders/5119. Почему надо торговать фьючерсы - t.me/monstertraders/5147.

По вступлению: @Steve_MT

Здесь и сейчас: о далёких целях и текущем прогрессе

Новичком на бирже движет бешеный энтузиазм. Кажется, вот ещё шаг, ну в крайнем случае два, — и красная «Феррари» у подъезда, три виллы (в Майями, на Канарах и Багамах), яхта размером с авианосец, личный бизнес-джет и пельмени не за 300, а за 700 рублей. Каждый день! Но проходят дни и месяцы, а «Феррари» так и не появляется на горизонте. Да и с пельменями не всё так однозначно. Что делать?

Учёные, изучая работу дофаминовых рецепторов, дали ответ на этот вопрос. Оптимальный способ не сдуться и не сдаться на полпути — научиться получать удовольствие от процесса работы, от самого пути к достижениям. Для этого нужно фокусироваться не на далёкой цели (это обесценивает дорогу, словно вас кроме вожделенной «Феррари» больше ничего не вдохновляет), а на процессе.

- Научитесь получать удовольствие от преодоления трудностей.
- Старайтесь концентрироваться на задачах, относящихся к пространственно-временным координатам «здесь и сейчас».
- Побольше думайте не о том, как когда-то станете миллионером, а какие правильные профессиональные действия сегодня предпринимаете.

Иными словами, работайте не ради большой награды (хотя иногда помечтать, конечно, можно). Если почитать биографии известных людей, можно заметить, что все они получали кайф от того, что делали. Хотя трудностей у каждого хватало.

В общем, принцип такой: ты работаешь-работаешь, достигая маленьких целей. Торгуешь в моменте и удовольствие тоже получаешь в моменте. От того, что стал круче, чем вчера, и профессиональнее, чем неделю назад. А потом, в один прекрасный день: ух ты, мне за это ещё и Нобелевку дали! Денег заплатили. Всемирную славу огрёб. «Чёрного лебедя» поймал и ощипал.

Работает во всех сферах.

@MonsterTraders

Обожаю такие сделки. Ради этого стоит жить) И торговать) Поясню. Вчера день был утомительный. 50 пунктов убытка. Отрабатывал уровни на лонг в рамках системы и рынок не хотел делиться. Крайний трейд был со стопом на 375 и его тоже забрали. В общем четверг обошёлся в -50 пунктов и отнял силы, что сегодня вообще не хотелось торговать. Как обычно зашёл на открытии, увидел лазейку, оповестил, что готовлю лонг. Берём. И ухожу с семьёй отдыхать, написал, что ухожу и за рынком не слежу. Вернулись, значит, а тут такое дело... Перемещаю стоп в профит и дело сделано. Зашёл, искупался, вышел))

Long NQ. +220 пунктов (4400$ на контракт). Риск на сделку 10 пунктов. Риск/Профит 1:22. В деньгах это 200$ риска на 1 контракт и 4400$ на контракт. Продолжительность сделки пара часов. И вышла красивая пятница.

Свой подход и системы выдаю детально в материалах участникам клуба, а также подписчик получает сделки и индивидуальную обратную связь, подробнее - t.me/monstertraders/5146. По открытию брокерского счета в США здесь - t.me/monstertraders/5119. Почему надо торговать фьючерсы - t.me/monstertraders/5147.

И ещё, кратко. При необходимости вам откроют банковский счёт в Турции, есть контакт. А также Revolut в Европе. Оба варианта без ВНЖ и выездов, открытие удаленно. Турецкий банк обойдется 1500 евро, Revolut 500 евро. Ну это кому необходимо пополнять NinjaTrader из РФ или других брокеров. Банковские счета пополняются с крипто биржи P2P и так же уходят с банка на крипту. Все проверено. Все работает. В США Swift тоже идут, ну либо евро с Revolut. Не реклама, но времена тяжёлые, а ребята решают вопрос. Молодцы.

Хороших выходных! 🔥🤝

По вступлению в клуб: @Steve_MT

Эй старый. Ты чего там. Ты нам нужен) Держись https://t.me/markettwits/290419

Фрактальные эмоции, эмоциональная изощрённость и дядюшка Фрейд: послушаем самого известного «психолога для трейдеров»

Вы в курсе, что у Венди Роуз из «Миллиардов» есть прототип — психолог Дениз Шулл? Она консультировала создателей сериала, а трейдерам вправляет мозги уже два десятка лет.

Шулл — выпускница Чикагского университета, где изучала неврологию. Её специальность называется «Инвестиционные решения и поведенческие финансы». А какое интересное название у диссертации! «Нейробиология фрейдистской теории навязчивого повторения» (The Neurobiology of Freud's Theory of the Repetition Compulsion). Прям так и хочется узнать, что же такого фрейдистского можно отыскать в головах у трейдеров))

Дениз Шулл по роду своей работы и по личным обстоятельствам (бойфренд оказался из трейдеров) тесно связана со CME — Чикагской товарной биржей. То есть глубоко копается в мозгах тех, кто торгует фьючерсами, — а это куда более нервное, рискованное и в то же время намного более прибыльное занятие, чем трейдинг на фондовой бирже.

Что же говорит Шулл о психологии трейдинга и какие даёт советы?

- Мысли неотделимы от чувств, эмоций и телесных реакций. На ваше торговое решение могут повлиять усталость и чашка кофе, не говоря уж о более сильных триггерах. Важно научиться понимать, что и как на вас влияет.

- Главные проблемы трейдеров — страх упустить выгоду и страх сожаления в будущем (FOMO).

- Существует такая штука, как фрактальные эмоции. Проще говоря — повторяющиеся в одних и тех же ситуациях. (Короче, грабли.) Заинтересовавшиеся темой могут почитать, что писал дядюшка Фрейд о травматических переживаниях и принуждению к повторению (repetition compulsion). А также выяснить, что думают на этот счёт современные психологи.

- Не пытайтесь торговать, как робот. Исследования нейробиолога Антонио Дамасио показали, что нет эмоций — нет и решений.

- Если играть в робота, отбрасывая конструктивные эмоции, которые связаны с торговым процессом, то — свято место пусто не бывает! — наверх полезут фрактальные.

- Ваша задача — научиться отделять неотъемлемые эмоции, связанные с рыночной ситуацией, от всех прочих.

- Высший пилотаж для трейдера — эмоциональная изощренность. Это понимание, как работают ваши эмоции и как их использовать в свою пользу. По словам Шулл, эмоциональная изощрённость лежит в основе интуиции.

…А ведь, казалось бы, где трейдинг — и где Фрейд!

@MonsterTraders

Long NQ. +50 пунктов ($1000 на контракт NQ). Подсчет описывал здесь - t.me/monstertraders/5115. Риск был 3 пункта, риск/профит 1:16. В $ на контракт это $60 (3 пункта) риска на $1000 (50 пунктов) прибыли. Продолжительность сделки 12 минут. Сопровождение сигнала на скрине.

Свой подход выдаю детально в материалах участникам клуба, а также подписчик получает сделки и индивидуальную обратную связь, подробнее
t.me/monstertraders/5146.
По открытию брокерского счета в США
t.me/monstertraders/5119.
Почему надо торговать фьючерсы
t.me/monstertraders/5147.
Открытие банковского счета в Турции
t.me/monstertraders/5158

По вступлению: @Steve_MT

Вовремя )

Боль, которую вы выбираете

Человечество придумало множество сказок о золотых рыбках и прочих генераторах чудес, задаром раздающих счастливчикам бриллиантовые горы. А всё потому, что в реальности путь к успеху обычно тернист и каменист. Шагать больно. И вот ведь какая засада: мы так устроены, что стараемся избегать боли. Поэтому большинство людей предпочитает ровную дорожку, даже если она никуда не приведёт.

Вот только у ровных дорожек есть опасное свойство. Они норовят закончиться экзистенциальным капканом. Проще говоря, однажды, отшагав по такой дороге пару десятков лет, человек останавливается и… задумывается о смысле жизни. О прожитых годах. О недостигнутом. О бездарно растраченном потенциале. И тут становится та-а-ак больно…

Выбор, в общем, невелик: либо вы периодически получаете то шишкой по лбу, то камнем по мизинцу… ай, ой!.. шагая по дороге к цели, либо однажды попадаете в капкан — и раздаётся страшный вой, из-за которого у всех окрестных волков дыбом встаёт шерсть от ужаса.

А знаете, почему этот пост — оптимистичный? Потому что только вы решаете, какую боль вам выбрать.

Хорошая новость в том, что после первых «ай» и «ой» наступает момент, когда напряжение в мышцах от отлично проделанной работы, от пройденных километров становится приятным. Иначе тренажёрные залы попросту бы разорились)) Великий физиолог Иван Петрович Павлов называл это «мышечной радостью». С «умственной мышцей» то же самое.

Вот такая интересная альтернатива.

@MonsterTraders

Откуда берётся тревога и что с ней делать

О трейдерских страхах написано много. Вероятно, вы не раз слышали, что страх и жадность — главные враги трейдера. Но есть ещё один враг — возможно, даже более серьёзный, чем страх. Это тревога. Если страху вы можете взглянуть в лицо, то тревога окутывает липким туманом. И этот туман мешает разглядеть, что же за ним прячется.

Тревога — это негативное эмоциональное состояние, возникающее в ситуации неопределённости, во время выполнения нестандартных действий, в непривычных условиях и при дефиците информации. Чем больше неопределённости в жизни — тем больше поводов для тревоги. А у нас весь рынок — пространство хаоса и неопределённости))

Тревога мешает сосредоточиться, вызывает разнообразные физиологические реакции (учащение сердцебиения, озноб, ощущение нехватки воздуха и т. д.), усиливает стресс. Вот как тут работать, а?

Что можно сделать:

- Трансформировать тревогу в страх. Конкретный, чёткий. Лучше бояться, чем тревожиться. Если вы понимаете, в чём заключается угроза, то можете разработать варианты противостояния или отхода.

- Если тревога питается негативным опытом прошлого, нужно понять — каким. Вы не хотите повторения какой-то ситуации — какой именно? Возможно, стоит обратиться к психотерапевту, чтобы вскрыть пласты подсознания. А для профилактики — не зацикливаться на неудачах, не подкармливать прошлое эмоциями.

- Тревога иррациональна. Тут уже крайне желательно обратиться к специалисту, потому что «сигнализация» сломана.

Но все эти способы небыстрые. А что делать, если тревога нахлынула внезапно, во время острого торгового момента, когда надо принимать серьёзные решения?

Умойтесь ледяной водой.

- Глубоко дышите, а лучше — используйте дыхательные техники для восстановления равновесия. Думайте только о вдохе и выдохе.

- Попрыгайте, устройте физкультминутку. Сосредоточьтесь на движениях, чувствуйте тело. Концентрация на физических ощущениях переключает мозг.

- Задайте голове несложную работу, отвлекающую от тревожных мыслей. Например, отыщите в комнате пять синих вещей. Потом пять красных. Найдите три источника звука (дождь за окном, звук холодильника и т. д.). Начните изучать какой-то предмет с выразительной текстурой — ткань, дерево.

- Займитесь бытовой рутиной, проговаривая свои действия: «Я открываю окно», «Я расстёгиваю пуговицу», «Я включаю воду», «Я тру ложку губкой».

Суть всех этих действий — вырвать вас из теней прошлого и туманного будущего. Вернуть в точку «здесь и сейчас». Оказавшись в этой точке, вы сможете сосредоточиться на текущих задачах.

@MonsterTraders

Канал в отпуске 😎🤝 Без постов. Перезагрузка ;)

«Хочу торговать, но…» Синдром невыбранных возможностей

Бывает так, что человек вроде как и хочет заняться биржевой торговлей, с интересом читает о трейдинге, неплохо разбирается в теме, но… не воспринимает своё желание всерьёз. Когда он думает о конкретных шагах, внутренний голос начинает повторять негативные фразы, отговаривать. Иногда — с насмешкой («Ха! Ты б ещё в космос полетел!»), иногда — с агрессией. Возможно, это говорит синдром невыбранных возможностей.

Когда мы находим профессиональный путь, то начинаем выстраивать жизнь в соответствии с выбранным вектором. Строим башню из кирпичиков, скажем, синего цвета. А оранжевые отбрасываем — они не нужны, они мешают, портят картину, отвлекают от цели. Но что если оранжевый цвет всё-таки нравится? И красный, и жёлтый. Однако им нет места в нашей башне (и в той, что синяя, и в той, что на плечах). Тогда мы пытаемся обесценивать возможности, от которых отказались. Так нам проще жить. Отказался? Вот и молодец, это был невкусный виноград, это был некрасивый кубик плохого цвета.

Это психологическая защита, защищающая нас как от опрометчивых решений («а разрушу-ка я эту синюю фиговину»), так и от сожалений («эх, а мог бы построить солнечную башню вместо этой унылой тучи!»). Но тот же механизм мешает нам вносить в жизнь новые краски, пробовать новые вкусы, выбирать новые пути.

Способ решения проблемы и прост, и сложен одновременно: разобраться в себе. Хорошая новость в том, что эта проблема решаема. А человек вполне может построить и две, и пять, и десять башен разного цвета, не разрушая другие. Не верите? Вспомните Леонардо да Винчи. И множество других известных людей, которые проявили себя не в одной сфере. Например, Льюис Кэрролл не только был известным математиком, но и написал гениальную книгу. Или так: не только написал гениальную книгу, но и был известным математиком)) А ещё философом, фотографом, диаконом и поэтом.

Нравится коробка с разноцветными кубиками? Гребите все))

@MonsterTraders

Хорошо ли работать в такой команде, как у Бобби Аксельрода? Или частным трейдером — лучше?

Когда смотришь сериал «Миллиарды» или другие фильмы о работе мощных хедж-фондов, невольно восхищаешься этим гудящим ульем суперпрофи, этим царством белых воротничков, этим механизмом, перемалывающим миллионы и превращающим их в миллиарды. Нет-нет да и закрадётся мысль: а каково это — быть частью такого механизма? Это же круто — работать в таком фонде?

В сериале «Миллиарды» отчасти показана вторая сторона медали: такие стрессы и выгорания сотрудников Бобби Аксельрода, из-за которых в штате надо держать профессионального мозгоправа.

В реальности всё ещё жёстче. В компании Стивена Коэна, прототипа Бобби Аксельрода, работало две сотни трейдеров. Они неплохо зарабатывали: многие получали по $2 млн в год и больше (миллионов десять на сегодняшние деньги), парковка перед офисом SAC была заставлена суперкарами.

Но судить о работе трейдеров на Стивена Коэна по этой парковке — допускать ошибку выжившего. Тех, кто показывал недостаточно высокий результат, вышвыривали пинком безо всяких церемоний. Не выжал себя до последней капли? Или выжал, но всё равно маловато получилось? Пшёл вон. Трейдеры работали под девизом «либо побеждаешь, либо умираешь». На то, чтобы проявить себя, новичку давали максимум несколько месяцев. Не смог дать план Коэну? На мороз!

Чтобы «дать стране угля», а Коэну — прибыль, его трейдеры массово занимались незаконной деятельностью — поиском инсайдеров. Многим это горько аукнулось. Так, Мэтью Мартоломе сел, и надолго. А его босс, как известно, откупился и соскочил.

О подобной соковыжималке-мясорубке рассказывается и в документальном немецком фильме «Банкир: Повелитель вселенной» (Der Banker: Master of the Universe). Бессонные ночи, стрессы, разрушенные семьи, свёрнутые набекрень мозги… В этих финансовых хабах такая потогонка, что проще встать у мартеновской печи.

Вот и вопрос — а стоит ли оно того? Каждый решает для себя.

Пойду заварю чашечку кофе. Не для того, чтобы взбодриться, — а чтобы покайфовать.

@MonsterTraders

Секреты Рэнди Маккея: что делать, если тебя не пускают на CME

Рэнди Маккей — легенда фьючерсного трейдинга. Наглядная демонстрация того, что творит кредитное плечо: пришёл на CME с $2000 — через семь месяцев имел на счету $70 000.

Начинал Маккей в те времена, когда трейдеры в Чикаго ещё бесновались в ямах. На CME уже работал его старший брат, но Рэнди о трейдинге мог только мечтать: залы биржи и ямы не резиновые (это вам не времена интернета), место стоило $100 000. Парнишка стал бегуном: гонял по залу, выискивая контрагентов для брокеров и передавая информацию. (Мобильников, как подсказывает Кэп Очевидность, тоже ещё не изобрели.)

Неизвестно, сколько Маккей копил бы сто штук, то есть пару миллионов на нынешние, но на CME произошла революция: появились валютные фьючерсы. Место всё ещё стоило дорого — $10 000. Но профессиональным брокерам для раскрутки новых финансовых инструментов выделили бесплатные места. Маккей упросил брата дать ему шанс. И, понаскребав по сусекам $2000, ринулся в бой!

В течение 7 месяцев капитал парня вырос в 35 раз, а потом Маккей стал миллионером. Такая быстрая раскачка капитала — результат использования кредитного плеча, в чём у фьючерсных бирж несомненное преимущество перед фондовыми. Но и риски соответствующие. Как новичку удалось не сорваться в штопор? Вот что ему помогало:

Терпение. Когда Маккей начал торговлю, рынок впал в штиль. Человек без выдержки стал бы бомбить сделками. Рэнди Маккей проводил всего по две в день. И дождался хорошей волатильности, чтобы развернуть паруса.

Контроль рисков. Маккей использовал систему последовательного снижения риска после неудачных сделок. Наверное, все в курсе стратегии удвоения ставок на красное или чёрное в казино, которая разорила миллионы игроков. Рэнди Маккей поступал наоборот: если сделка была неудачной, он снижал процент риска, если снова провал — уменьшал вдвое.

Право на 20-30 ошибок. Это тоже было частью системы риск-менеджмента Маккея. По его словам, риск должен быть таким, чтобы можно было совершить до вылета два-три десятка неудачных сделок.

Умение ставить паузы. В непонятных ситуациях трейдер резко сокращал позиции. После неудачных сделок, выбивающих из колеи, на некоторое время уходил с рынка — прийти в себя, восстановить душевное равновесие.

И, наконец, индивидуальный торговый стиль. Маккей сумел подобрать стиль трейдинга, соответствующий своему темпераменту. Поэтому не спешите слепо копировать его принципы риск-менеджмента (на мой взгляд, Маккей всё равно торговал довольно рискованно), а подумайте, что из них можно встроить в свою систему торговли.

@MonsterTraders