Рынок за 100 лет — в цифрах
«Взрослые очень любят цифры» (Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»). Это правда. Цифры помогают яснее представить себе предмет, явление. Одно дело сказать «мощная тачка», а другое — «500 лошадиных сил, прикинь?» Или, к примеру, «рынок рухнул». А как он рухнул? В 2008 году — на 38%. Смотришь на такие цифры и понимаешь, что никаких эпитетов не надо. Потому как они всё равно будут непечатными.
Каким же окажется рынок за последнюю сотню лет, если представить его в числах?
- В среднем каждые 7 лет на рынке воцаряются «медведи» и происходит серьёзный спад — на 20% и более. Небольшие спады, на 5%, случаются каждые 1,5 года. средние, на 10% — каждые 2 года.
- В XXI веке было уже четыре крупных спада: в 2000-м, 2008-м, 2020-м и 2022-м. Два недавних кучно легли. Когда же следующий? Сколько нам теперь можно порасслабляться — или уже пора сгруппироваться перед следующим ударом? Строить прогнозы на эту тему — дело неблагодарное, если, конечно, вы не герои фильма «Игра на понижение».
- Самое глубокое падение наблюдалось в 1929-1932 годах в США: 71% за 4 года. Если же брать годовой показатель, то самым грустным оказался 1931 год — 47%.
- А каким был самый сильный рост? На 46,59% — в 1933 году. Правда, это происходило в период Великой депрессии, и на рынке происходили ралли с отскоками. Этот рост оказался прыжком «дохлой кошки». До восстановления было ещё далеко. В 1937 году рынок снова резко рухнул — на 38,59%. Так что не всякий рост в радость.
- Когда же рынок процветал? Самым сильным и продолжительным «бычий» тренд был в 1995-1999 годах. Рынок каждый год прибавлял в среднем по 26,3%.
Да, взрослые любят цифры — поспрашивают-поспрашивают, сколько лет, сколько зарабатывает, «и после этого воображают, что узнали человека», иронизирует Сент-Экзюпери. Но удастся ли с помощью цифр получить полную картину? Можем ли мы сказать, глядя на эти данные, что «узнали рынок»?
Цифры дают общую картину, но скрывают нюансы. Они не расскажут, сколько заработал Боб на крахе и сколько потерял Джон во время роста.
Понимание рынка — результат вашей торговли. Удачным год делают не общерыночные показатели, а ваша личная эффективность.
@MonsterTraders
«Взрослые очень любят цифры» (Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»). Это правда. Цифры помогают яснее представить себе предмет, явление. Одно дело сказать «мощная тачка», а другое — «500 лошадиных сил, прикинь?» Или, к примеру, «рынок рухнул». А как он рухнул? В 2008 году — на 38%. Смотришь на такие цифры и понимаешь, что никаких эпитетов не надо. Потому как они всё равно будут непечатными.
Каким же окажется рынок за последнюю сотню лет, если представить его в числах?
- В среднем каждые 7 лет на рынке воцаряются «медведи» и происходит серьёзный спад — на 20% и более. Небольшие спады, на 5%, случаются каждые 1,5 года. средние, на 10% — каждые 2 года.
- В XXI веке было уже четыре крупных спада: в 2000-м, 2008-м, 2020-м и 2022-м. Два недавних кучно легли. Когда же следующий? Сколько нам теперь можно порасслабляться — или уже пора сгруппироваться перед следующим ударом? Строить прогнозы на эту тему — дело неблагодарное, если, конечно, вы не герои фильма «Игра на понижение».
- Самое глубокое падение наблюдалось в 1929-1932 годах в США: 71% за 4 года. Если же брать годовой показатель, то самым грустным оказался 1931 год — 47%.
- А каким был самый сильный рост? На 46,59% — в 1933 году. Правда, это происходило в период Великой депрессии, и на рынке происходили ралли с отскоками. Этот рост оказался прыжком «дохлой кошки». До восстановления было ещё далеко. В 1937 году рынок снова резко рухнул — на 38,59%. Так что не всякий рост в радость.
- Когда же рынок процветал? Самым сильным и продолжительным «бычий» тренд был в 1995-1999 годах. Рынок каждый год прибавлял в среднем по 26,3%.
Да, взрослые любят цифры — поспрашивают-поспрашивают, сколько лет, сколько зарабатывает, «и после этого воображают, что узнали человека», иронизирует Сент-Экзюпери. Но удастся ли с помощью цифр получить полную картину? Можем ли мы сказать, глядя на эти данные, что «узнали рынок»?
Цифры дают общую картину, но скрывают нюансы. Они не расскажут, сколько заработал Боб на крахе и сколько потерял Джон во время роста.
Понимание рынка — результат вашей торговли. Удачным год делают не общерыночные показатели, а ваша личная эффективность.
@MonsterTraders
Если руки заняты чемоданом без ручки, как вы будете загребать ими деньги?))
У болота комфорта — три союзника. Привычка. Страх. Жадность.
С привычкой всё понятно — врастаешь корнями, ходишь каждый день по проторенной тропке, вечером ложишься на любимую кочку, и как-то уже не хочется ничего менять. Короче, лень.
Со страхом тоже всё ясно. Начало нового дела, выход за пределы привычной реальности — это всегда стресс, риск, тревога, опасности мнимые и реальные. Короче, страшновато.
А что в этом болотце забыла жадность? Ведь разум подсказывает, что за пределами зоны комфорта яблоки краснее, грибы вкуснее. По логике жадность нас должна как раз толкать на подвиги. Но в данном случае у жадности другая логика. Она боится потерять всё нажитое. Короче, жаба))
Эта жаба цепляется за кочки даже в тех случаях, когда прозябание в болоте становится откровенно невыгодным. Типичный пример: «Я же вложил в эту работу годы жизни!» А работа там — обнять и плакать. Не зарплату получаешь, а сам доплачиваешь.
Обидно закрывать убыточный бизнес. Обидно признавать, что купил невыгодную недвижимость. Что дом начал строить не так и не в том месте. «Это что, всё зря было?!»
Подобная разновидность жабы такая могучая, что подминает под себя даже профессиональных управленцев. Вот как математик Ласло Меро прокомментировал разработку сверхзвукового самолета «Конкорд»: «Куда экономнее было бы завершить этот проект до того, как завернули последний болт». Но Франция и Британия дожали-таки проект, влив в него миллиарды бюджетных средств. Хотя задолго до завершения было ясно, что он не окупится.
Так часто случается: человек продолжает тратить время, силы, а иногда и деньги на убыточное дело, которое не приносит ни прибыли, ни радости.
Этакий чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.
А где-то там — горизонты, перспективы и чемоданы с кешем))
Но как их подхватить, если руки заняты?
Когда у вас появляется мысль «ну жалко же», проанализируйте её: не жаба ли нашёптывает? Если что-то высасывает ваши ресурсы, не обещая ничего взамен, если вы по инерции вкладываетесь в нечто бесперспективное, — пожалейте будущий вклад, который вы собираетесь принести на алтарь этой ненасытной болотной тварьке.
Математика простая: непотраченные впустую ресурсы — это фундамент вашей будущей прибыли. Если, конечно, вы грамотно этими ресурсами распорядитесь.
@MonsterTraders
У болота комфорта — три союзника. Привычка. Страх. Жадность.
С привычкой всё понятно — врастаешь корнями, ходишь каждый день по проторенной тропке, вечером ложишься на любимую кочку, и как-то уже не хочется ничего менять. Короче, лень.
Со страхом тоже всё ясно. Начало нового дела, выход за пределы привычной реальности — это всегда стресс, риск, тревога, опасности мнимые и реальные. Короче, страшновато.
А что в этом болотце забыла жадность? Ведь разум подсказывает, что за пределами зоны комфорта яблоки краснее, грибы вкуснее. По логике жадность нас должна как раз толкать на подвиги. Но в данном случае у жадности другая логика. Она боится потерять всё нажитое. Короче, жаба))
Эта жаба цепляется за кочки даже в тех случаях, когда прозябание в болоте становится откровенно невыгодным. Типичный пример: «Я же вложил в эту работу годы жизни!» А работа там — обнять и плакать. Не зарплату получаешь, а сам доплачиваешь.
Обидно закрывать убыточный бизнес. Обидно признавать, что купил невыгодную недвижимость. Что дом начал строить не так и не в том месте. «Это что, всё зря было?!»
Подобная разновидность жабы такая могучая, что подминает под себя даже профессиональных управленцев. Вот как математик Ласло Меро прокомментировал разработку сверхзвукового самолета «Конкорд»: «Куда экономнее было бы завершить этот проект до того, как завернули последний болт». Но Франция и Британия дожали-таки проект, влив в него миллиарды бюджетных средств. Хотя задолго до завершения было ясно, что он не окупится.
Так часто случается: человек продолжает тратить время, силы, а иногда и деньги на убыточное дело, которое не приносит ни прибыли, ни радости.
Этакий чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.
А где-то там — горизонты, перспективы и чемоданы с кешем))
Но как их подхватить, если руки заняты?
Когда у вас появляется мысль «ну жалко же», проанализируйте её: не жаба ли нашёптывает? Если что-то высасывает ваши ресурсы, не обещая ничего взамен, если вы по инерции вкладываетесь в нечто бесперспективное, — пожалейте будущий вклад, который вы собираетесь принести на алтарь этой ненасытной болотной тварьке.
Математика простая: непотраченные впустую ресурсы — это фундамент вашей будущей прибыли. Если, конечно, вы грамотно этими ресурсами распорядитесь.
@MonsterTraders
Как покончить с полосой даунстрика
Да что ж это такое! Да когда ж закончится эта долбаная чёрная полоса! Бывает такое? Ну а как же без этого. Периодически количество убыточных сделок настолько превышает количество плюсовых, что вспоминается старая шутка про зебру. У которой чёрная полоса, белая, чёрная, белая, а потом… А потом тот самый глубокий даунстрик. И затяжной, зараза.
Как выбраться из чёрной дыры, которая засасывает вас вместе с депозитом? Как переломить ход событий? Как оборвать череду неприятностей?
Прежде всего надо понять, с чем вы столкнулись:
- Естественный даунстрик. Это когда вы всё делаете правильно, но рыночные случайности складываются не в вашу пользу. Как в казино, когда десять раз — чёрное.
- Эмоциональный даунстрик. Это когда какой-то провал запускает череду неконструктивных эмоциональных решений. Начинается вереница реваншей, отыгрышей, страшной, жуткой мести рынку — и маленький убыток превращается в снежный ком.
- Иногда на естественный даунстрик накладывается эмоциональный. То есть череда случайных неудач выбешивает, выводит из себя — и пошло-поехало.
Что делать?
1. Если вы видите, что убыточные сделки — результат случайностей, сохраняйте спокойствие. Ничего поделать нельзя, кроме как контролировать риски. Следуйте стратегии. Не переторговывайте.
2. Когда даунстрик эмоциональный — выходите из рынка. Вот просто всё бросайте и выходите. И самое главное — когда вернётесь, начинайте всё с чистого листа. Только так вы разорвёте порочную цепь. Хорошая новость в том, что порвать её или не порвать — на 100% зависит от вас.
3. Если же даунстрик естественный, но вы устали ждать завершения чёрной полосы, если начинаете нервничать, — тоже берите паузу. Во избежание. Просто передохните.
Есть ещё один вид даунстрика — продиктованный ошибками, безалаберностью, безголовостью, банальным упрямством, нарушением стратегии. Худшая его разновидность — когда трейдер упорно спорит с рынком, пытаясь ему что-то доказать. Разорвать линию даунстрика в этом случае просто — достаточно перестать биться лбом в ворота и начать следовать за рынком. Не исключено, что на самом деле сейчас на рынке — удачный сезон, просто вы идёте против ветра. Развернитесь — и он будет надувать ваши паруса.
@MonsterTraders
Да что ж это такое! Да когда ж закончится эта долбаная чёрная полоса! Бывает такое? Ну а как же без этого. Периодически количество убыточных сделок настолько превышает количество плюсовых, что вспоминается старая шутка про зебру. У которой чёрная полоса, белая, чёрная, белая, а потом… А потом тот самый глубокий даунстрик. И затяжной, зараза.
Как выбраться из чёрной дыры, которая засасывает вас вместе с депозитом? Как переломить ход событий? Как оборвать череду неприятностей?
Прежде всего надо понять, с чем вы столкнулись:
- Естественный даунстрик. Это когда вы всё делаете правильно, но рыночные случайности складываются не в вашу пользу. Как в казино, когда десять раз — чёрное.
- Эмоциональный даунстрик. Это когда какой-то провал запускает череду неконструктивных эмоциональных решений. Начинается вереница реваншей, отыгрышей, страшной, жуткой мести рынку — и маленький убыток превращается в снежный ком.
- Иногда на естественный даунстрик накладывается эмоциональный. То есть череда случайных неудач выбешивает, выводит из себя — и пошло-поехало.
Что делать?
1. Если вы видите, что убыточные сделки — результат случайностей, сохраняйте спокойствие. Ничего поделать нельзя, кроме как контролировать риски. Следуйте стратегии. Не переторговывайте.
2. Когда даунстрик эмоциональный — выходите из рынка. Вот просто всё бросайте и выходите. И самое главное — когда вернётесь, начинайте всё с чистого листа. Только так вы разорвёте порочную цепь. Хорошая новость в том, что порвать её или не порвать — на 100% зависит от вас.
3. Если же даунстрик естественный, но вы устали ждать завершения чёрной полосы, если начинаете нервничать, — тоже берите паузу. Во избежание. Просто передохните.
Есть ещё один вид даунстрика — продиктованный ошибками, безалаберностью, безголовостью, банальным упрямством, нарушением стратегии. Худшая его разновидность — когда трейдер упорно спорит с рынком, пытаясь ему что-то доказать. Разорвать линию даунстрика в этом случае просто — достаточно перестать биться лбом в ворота и начать следовать за рынком. Не исключено, что на самом деле сейчас на рынке — удачный сезон, просто вы идёте против ветра. Развернитесь — и он будет надувать ваши паруса.
@MonsterTraders
Что общего между иммунитетом и рынком?
Можно ли, изучив свойства отдельных частей, понять, как работает вся система? Иногда — можно. Скажем, если речь идёт о механизме. Иногда даже информация о нескольких элементах даёт представление о сути чего-то очень сложного. Примером может случить догадка профессора экономики Армена Алчиана о том, что США проводят испытания водородной бомбы (дело происходило в 1950-х, взрывы были засекречены). Он догадался об этом на основании роста акций компании, производящей дейтерид лития — одного из компонентов топлива. Но не все системы поддаются такому анализу. Причина — в эмерджентности.
Что это за штука? Это удивительная особенность сложных систем: собираясь вместе, множество элементов внезапно обретают новые свойства, о которых никак нельзя было догадаться по поведению каждой отдельной частицы. Скажем, муравьи и пчёлы образуют слаженные интеллектуальные сообщества, люди — не очень слаженный и порой иррациональный фондовый рынок)) Кстати, фондовый рынок часто приводят в качестве примера эмерджентности.
Термин образован от английского слова emergent — «неожиданно возникающий». Изучая песчинку под микроскопом, невозможно на основании её свойств смоделировать поведение песчаных дюн в Сахаре.
Проблема сложных систем в том, что целое — это нечто большее, чем сумма фрагментов. Почему же не получается понять свойства целого, зная лишь свойства его частей? Учёные работают над этим вопросом.
Главная же засада в том, что работу сложных систем трудно разложить по полочкам. Можно сформировать общее представление о системе. Можно выделить отдельные процессы. Но как там всё внутри связано и взаимодействует — вот это уже вопрос! Поэтому так трудно подобрать ключик к иммунным болезням, понять как работают сознание и подсознание, предсказать поведение фондового рынка. Проанализировали отдельные рыночные факторы, — а итоговая картина совсем другая. Эмерджентность, чтоб её))
@MonsterTraders
Можно ли, изучив свойства отдельных частей, понять, как работает вся система? Иногда — можно. Скажем, если речь идёт о механизме. Иногда даже информация о нескольких элементах даёт представление о сути чего-то очень сложного. Примером может случить догадка профессора экономики Армена Алчиана о том, что США проводят испытания водородной бомбы (дело происходило в 1950-х, взрывы были засекречены). Он догадался об этом на основании роста акций компании, производящей дейтерид лития — одного из компонентов топлива. Но не все системы поддаются такому анализу. Причина — в эмерджентности.
Что это за штука? Это удивительная особенность сложных систем: собираясь вместе, множество элементов внезапно обретают новые свойства, о которых никак нельзя было догадаться по поведению каждой отдельной частицы. Скажем, муравьи и пчёлы образуют слаженные интеллектуальные сообщества, люди — не очень слаженный и порой иррациональный фондовый рынок)) Кстати, фондовый рынок часто приводят в качестве примера эмерджентности.
Термин образован от английского слова emergent — «неожиданно возникающий». Изучая песчинку под микроскопом, невозможно на основании её свойств смоделировать поведение песчаных дюн в Сахаре.
Проблема сложных систем в том, что целое — это нечто большее, чем сумма фрагментов. Почему же не получается понять свойства целого, зная лишь свойства его частей? Учёные работают над этим вопросом.
Главная же засада в том, что работу сложных систем трудно разложить по полочкам. Можно сформировать общее представление о системе. Можно выделить отдельные процессы. Но как там всё внутри связано и взаимодействует — вот это уже вопрос! Поэтому так трудно подобрать ключик к иммунным болезням, понять как работают сознание и подсознание, предсказать поведение фондового рынка. Проанализировали отдельные рыночные факторы, — а итоговая картина совсем другая. Эмерджентность, чтоб её))
@MonsterTraders
MonsterTraders
Photo
Long NQ. +310 пунктов (6200$ на контракт). Трейд 4 дня. Переходим на декабрьский контракт (NQZ23).
Нас никогда не сбить с пути, нам все равно куда идти!
Испытывали ли вы чувство вины, немного отступая от своей стратегии? А может быть, придумывали оправдания? Искали причины сбоя в торговой системе? В любом случае наверняка испытывали дискомфорт. Но есть трейдеры, которые не заморачиваются рефлексией. У них никогда не бывает дискомфорта от нарушения стратегии, потому что и стратегии нет)) Сегодня они могут пойти направо, завтра налево, потом туда не знаю куда — и никогда не заблудятся. Ведь чтобы заблудиться, надо понимать, куда ты вообще хочешь прийти.
Проблема только одна — стабильной торговли при таком подходе не бывает. Отдельные успехи случаются: шёл-шёл по лесу, нашёл гриб. Вау! Пошёл дальше — огрёб шишку в темечко. Гриб потерял, ну да ничего, вон прикольная полянка, ай, ой, кто ж в кустах капканы-то ставит… Ладно, похромали обратно…
Казалось бы, какое нам вообще дело до этих любителей побродить по буреломам — если бы не одно «но». Эти товарищи любят называть себя интуитивными трейдерами. На самом деле, конечно же, такие шатания никакого отношения к интуитивному трейдингу не имеют.
Скорее, этих ребят лучше назвать импульсивными трейдерами. Они подчиняются эмоциональным импульсам — вспышкам. К сожалению, это далеко не всегда вспышки озарения.
Не путайте интуицию с безалаберностью. Интуиция подсказывает, куда свернуть, где ускориться, где притормозить, как выбрать путь в лабиринте или темноте. Но она работает только в тех случаях, когда вы хотя бы примерно представляете, куда этот путь должен вас привести.
@MonsterTraders
Испытывали ли вы чувство вины, немного отступая от своей стратегии? А может быть, придумывали оправдания? Искали причины сбоя в торговой системе? В любом случае наверняка испытывали дискомфорт. Но есть трейдеры, которые не заморачиваются рефлексией. У них никогда не бывает дискомфорта от нарушения стратегии, потому что и стратегии нет)) Сегодня они могут пойти направо, завтра налево, потом туда не знаю куда — и никогда не заблудятся. Ведь чтобы заблудиться, надо понимать, куда ты вообще хочешь прийти.
Проблема только одна — стабильной торговли при таком подходе не бывает. Отдельные успехи случаются: шёл-шёл по лесу, нашёл гриб. Вау! Пошёл дальше — огрёб шишку в темечко. Гриб потерял, ну да ничего, вон прикольная полянка, ай, ой, кто ж в кустах капканы-то ставит… Ладно, похромали обратно…
Казалось бы, какое нам вообще дело до этих любителей побродить по буреломам — если бы не одно «но». Эти товарищи любят называть себя интуитивными трейдерами. На самом деле, конечно же, такие шатания никакого отношения к интуитивному трейдингу не имеют.
Скорее, этих ребят лучше назвать импульсивными трейдерами. Они подчиняются эмоциональным импульсам — вспышкам. К сожалению, это далеко не всегда вспышки озарения.
Не путайте интуицию с безалаберностью. Интуиция подсказывает, куда свернуть, где ускориться, где притормозить, как выбрать путь в лабиринте или темноте. Но она работает только в тех случаях, когда вы хотя бы примерно представляете, куда этот путь должен вас привести.
@MonsterTraders
Плохие дни. Чем они хороши?
Бывают в жизни пасмурные дни. Не ладится, не клеится. Бутерброд падает маслом вниз (да просто падает, зараза!), работа-бизнес вызывает головную боль, копчик (селезёнка, пятка, ухо) ноет на погоду и даже кот устраивает скандал и ведёт себя как записной абьюзер. И вот, совершив массу подвигов, водрузив флаги над Иводзимой, Рейхстагом и Эверестом, распинав проблемы и выпнув обнаглевшего кота с любимого кресла, вы падаете в него ноющим копчиком (или прямо на кота, если совсем нет сил) с мыслью «Какой же трудный, тяжёлый день».
На самом деле это отличный день.
Смотрите: вы сумели преодолеть все трудности, выплыть из водоворота и добраться до кресла («Мяуууу!» — «Брысь»). Легко делать дела, когда всё складывается удачно. Если же удалось выполнить задачи, когда всё против вас, — это круто. Вы можете собой гордиться.
Вы можете собой гордиться даже в том случае, если результат не так хорош, как хотелось бы. Если вы постарались выжать максимум в непростой ситуации вместо того, чтобы опустить руки, — это значимый результат. Если выдержали баланс рисков при череде убыточных сделок, — это прекрасный итог. Это задел на будущий успех.
Оглянитесь вечером назад, полюбуйтесь на водружённые флаги и скажите себе: «Это был крутой день, серьёзный экзамен на прочность, и я молодец». Потому что это реально так.
@MonsterTraders
Бывают в жизни пасмурные дни. Не ладится, не клеится. Бутерброд падает маслом вниз (да просто падает, зараза!), работа-бизнес вызывает головную боль, копчик (селезёнка, пятка, ухо) ноет на погоду и даже кот устраивает скандал и ведёт себя как записной абьюзер. И вот, совершив массу подвигов, водрузив флаги над Иводзимой, Рейхстагом и Эверестом, распинав проблемы и выпнув обнаглевшего кота с любимого кресла, вы падаете в него ноющим копчиком (или прямо на кота, если совсем нет сил) с мыслью «Какой же трудный, тяжёлый день».
На самом деле это отличный день.
Смотрите: вы сумели преодолеть все трудности, выплыть из водоворота и добраться до кресла («Мяуууу!» — «Брысь»). Легко делать дела, когда всё складывается удачно. Если же удалось выполнить задачи, когда всё против вас, — это круто. Вы можете собой гордиться.
Вы можете собой гордиться даже в том случае, если результат не так хорош, как хотелось бы. Если вы постарались выжать максимум в непростой ситуации вместо того, чтобы опустить руки, — это значимый результат. Если выдержали баланс рисков при череде убыточных сделок, — это прекрасный итог. Это задел на будущий успех.
Оглянитесь вечером назад, полюбуйтесь на водружённые флаги и скажите себе: «Это был крутой день, серьёзный экзамен на прочность, и я молодец». Потому что это реально так.
@MonsterTraders
Short NQ. +325 пунктов (6500$ на контракт). Кто торгует 10-20++ контрактов, 65 000$ - 130 000$++ соответственно. У каждого подписчика в клубе свое количество контрактов. Продолжительность сделки 10 часов.
Легендарный Эдвард Торп: сначала обыграл казино, потом пошёл нагибать рынок
Серьёзные трейдеры не играют в рулетку. Ну разве что ради развлечения, помня о главном правиле: в рулетке можно сорвать куш (случайно), но в целом казино всегда остаётся в выигрыше (фактор зеро). Впрочем… Куда же без исключения! Американский математик, профессор Эдвард Торп, неоднократно выходил из казино с большими деньгами.
За карточным столом ему помогала математика. Торп выигрывал в блек-джеке и баккара, используя собственную систему подсчёта карт.
С рулеткой оказалось сложнее. Тут у Торпа расчёт был не только на математику, но и на несовершенство оборудования в казино. То есть на физику. Дело в том, что у каждого стола есть крохотные неровности, которые влияют на движение шарика. Из-за них в игру, основанную на торжестве чистого случая, вторгались микроскопические закономерности — для каждого стола разные. Вот их-то как раз можно просчитать.
Торп тщательно изучил поведение шарика с помощью старого колеса рулетки, а затем создал переносной компьютер (дело было в начале 1960-х), с которым и заявился в казино. Естественно, комп был спрятан (там применялась очень хитрая система передачи данных). После огласки, понятное дело, казино быстро навели порядок и лавочку прикрыли.
Так, а при чём тут трейдинг? А при том, что Торп, когда его перестали пускать в казино, решил попробовать свои силы на Уолл-стрит. И… лоханулся.
Но провалы не выбили его из колеи. Торп начал разрабатывать стратегии для того, чтобы обыграть рынок.
Для желающих повторить его подвиги Торп написал две книги — «Обыграй дилера» (Beat the Dealer) и «Человек на все рынки. Из Лас-Вегаса на Уолл-стрит: как я обыграл дилера и рынок» (A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street, How I Beat the Dealer and the Market). Первая книга посвящена игре в блек-джек, вторая — трейдингу. А вот рулетка отдельной книги не удостоилась.
Знаете, что самое интересно? Если в казино выигрыши Торпа исчислялись десятками тысяч долларов, то на Уолл-стрит господин профессор заработал $800 000 000. То есть рынок рулит. На бирже заработать можно гораздо больше, чем в казино. Чистая математика.
@MonsterTraders
Серьёзные трейдеры не играют в рулетку. Ну разве что ради развлечения, помня о главном правиле: в рулетке можно сорвать куш (случайно), но в целом казино всегда остаётся в выигрыше (фактор зеро). Впрочем… Куда же без исключения! Американский математик, профессор Эдвард Торп, неоднократно выходил из казино с большими деньгами.
За карточным столом ему помогала математика. Торп выигрывал в блек-джеке и баккара, используя собственную систему подсчёта карт.
С рулеткой оказалось сложнее. Тут у Торпа расчёт был не только на математику, но и на несовершенство оборудования в казино. То есть на физику. Дело в том, что у каждого стола есть крохотные неровности, которые влияют на движение шарика. Из-за них в игру, основанную на торжестве чистого случая, вторгались микроскопические закономерности — для каждого стола разные. Вот их-то как раз можно просчитать.
Торп тщательно изучил поведение шарика с помощью старого колеса рулетки, а затем создал переносной компьютер (дело было в начале 1960-х), с которым и заявился в казино. Естественно, комп был спрятан (там применялась очень хитрая система передачи данных). После огласки, понятное дело, казино быстро навели порядок и лавочку прикрыли.
Так, а при чём тут трейдинг? А при том, что Торп, когда его перестали пускать в казино, решил попробовать свои силы на Уолл-стрит. И… лоханулся.
Но провалы не выбили его из колеи. Торп начал разрабатывать стратегии для того, чтобы обыграть рынок.
Для желающих повторить его подвиги Торп написал две книги — «Обыграй дилера» (Beat the Dealer) и «Человек на все рынки. Из Лас-Вегаса на Уолл-стрит: как я обыграл дилера и рынок» (A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street, How I Beat the Dealer and the Market). Первая книга посвящена игре в блек-джек, вторая — трейдингу. А вот рулетка отдельной книги не удостоилась.
Знаете, что самое интересно? Если в казино выигрыши Торпа исчислялись десятками тысяч долларов, то на Уолл-стрит господин профессор заработал $800 000 000. То есть рынок рулит. На бирже заработать можно гораздо больше, чем в казино. Чистая математика.
@MonsterTraders
— Вот вы говорите: Ливермор, Ливермор… Как что — так сразу «а старина Джесси говорил, а старина Джесси советовал!» Сто лет прошло, а вы предлагаете нам слушать советы старпёра, который не то что смартфона с мобильным биржевым терминалом в руках не держал, а вообще без графиков работал, цветными карандашами в тетрадке тенденции отмечал. Короче, до каких пор мы будем страдать под гнётом классиков? Долой из школы Толстого и Досто… Тьфу, хватит нам забивать головы доисторической ливерморщиной! Вот что делать, если я лично с ним не согласен?!
…Что делать, что делать. Так и хочется ответить — идти в садовники. Можно в грузчики, можно в фасовщики. Можно в сад, можно в баню)))
Но всё-таки не буду столь категоричен. Действительно, должны ли мы во всём слушаться авторитетов? Имеем ли право дискутировать с ними? Всегда ли классики правы?
— Вот-вот! Давно пора разобраться, надо ли нам брать пример с этого суицидника!
📨 Читать на сайте:
Что делать, если я не согласен с Ливермором?
monstertraders.io/protrading/livermore.html
…Что делать, что делать. Так и хочется ответить — идти в садовники. Можно в грузчики, можно в фасовщики. Можно в сад, можно в баню)))
Но всё-таки не буду столь категоричен. Действительно, должны ли мы во всём слушаться авторитетов? Имеем ли право дискутировать с ними? Всегда ли классики правы?
— Вот-вот! Давно пора разобраться, надо ли нам брать пример с этого суицидника!
📨 Читать на сайте:
Что делать, если я не согласен с Ливермором?
monstertraders.io/protrading/livermore.html
