​​Мы часто слышим легенды о том, что хедж-фонды приносят инвесторам доходности, значительно превышающие рыночные. При этом фактически нейтрализуются рыночные риски за счет использования коротких позиций и хеджирующих инструментов (опционы, фьючерсы, свопы и т.д.).

Исследование рынка хедж-фондов усложняется тем, что информация об объёме активов под управлением, их структуре и финансовых результатах как правило недоступна широкой публике в силу специфики этих фондов. Но нам удалось получить данные по 1770 мировым хедж-фондам и сделать количественный и сравнительный анализ.

Итак, нас волнует вопрос: действительно ли хедж-фонды настолько безупречны? Давайте разберёмся.

Текст анализа

#Копылов #хеджфонды

​​Продолжаем изучать рынок хедж-фондов. Как мы выяснили в предыдущем посте, посвященном хедж-фондам, в среднем хедж-фонды уступают в доходности индексу S&P 500. Наглядно это можно посмотреть на графике, где отображены в сравнении индекс S&P 500 с индексом HFRI Equity Hedge Index (отображает динамику фондов, инвестирующих в стратегии акций). Индекс HFRI показывает годовую доходность за 10-летний период 6,6%, в то время как индекс SP500 зарабатывал 12,7% в год.

Если Вы еще не передумали инвестировать в хедж-фонды, то предлагаем Вам выбрать свой тип хедж-фонда для инвестирования.

Полный текст анализа

#Копылов #хеджфонды