Почему в клубе торгуем в основном NASDAQ.
Потому что нет смысла распыляться. Не поддавайся соблазну постоянной диверсификации, чем больше диверсифицированы твои вложения, тем меньшую отдачу приносит каждая отдельная позиция. Фьючерс E-mini Nasdaq-100 (NQ) по мне самый техничный и самый доходный инструмент на постоянной основе многие годы. Для меня он по сути единственный инструмент, который реально можно торговать активно внутри дня и с великолепным соотношением риск/прибыль от 1:5 и гораздо выше, естественно и свинг-трейдинг.
Я взял несколько фьючерсов роста на CME за 4 дневный период (10.07 - 14.07) и посчитал доходность каждого на 1 контракт в потенциальной сделке при равном импульсе.
Nasdaq 100 E-mini (15100 - 15725) - 12,500$
S&P 500 E-mini - (4415 - 4550) - 6750$
Gold (1918 - 1968) - 5000$
Light Crude Oil (73 - 77) - 4000$
Bitcoin (30400 - 32165) - 3825$
EURO FX (1.09860 - 1.12780) - 3650$
JAPANESE YEN (0.0070695 - 0.0073115) - 3025$
Для каждого фьючерса прописана спецификация. У каждого инструмента есть шаг цены, каждый шаг - 1 тик. И у каждого инструмента своё значение тика.
Преимущества фьючерсов:
t.me/monstertraders/4606
Преимущества CME:
t.me/monstertraders/4549
Выбор инструментов на CME
t.me/monstertraders/4605
Данный инструмент практически постоянно в 2, а то и в 3 раза превышает доходность других инструментов при равных импульсах за равный период времени. С ним удобно работать, его удобно ловить для сделки. Многим нравится именно он. А в клубе даётся подробно алгоритм работы с NASDAQ. Подход отточенный годами, а не что-то временное и непостоянное + заранее уровни от меня, где лично захожу в сделку.
Сделки по Nasdaq из клуба:
t.me/monstertrades
Про клуб и NASDAQ:
t.me/monstertraders/4382
Потому что нет смысла распыляться. Не поддавайся соблазну постоянной диверсификации, чем больше диверсифицированы твои вложения, тем меньшую отдачу приносит каждая отдельная позиция. Фьючерс E-mini Nasdaq-100 (NQ) по мне самый техничный и самый доходный инструмент на постоянной основе многие годы. Для меня он по сути единственный инструмент, который реально можно торговать активно внутри дня и с великолепным соотношением риск/прибыль от 1:5 и гораздо выше, естественно и свинг-трейдинг.
Я взял несколько фьючерсов роста на CME за 4 дневный период (10.07 - 14.07) и посчитал доходность каждого на 1 контракт в потенциальной сделке при равном импульсе.
Nasdaq 100 E-mini (15100 - 15725) - 12,500$
S&P 500 E-mini - (4415 - 4550) - 6750$
Gold (1918 - 1968) - 5000$
Light Crude Oil (73 - 77) - 4000$
Bitcoin (30400 - 32165) - 3825$
EURO FX (1.09860 - 1.12780) - 3650$
JAPANESE YEN (0.0070695 - 0.0073115) - 3025$
Для каждого фьючерса прописана спецификация. У каждого инструмента есть шаг цены, каждый шаг - 1 тик. И у каждого инструмента своё значение тика.
Преимущества фьючерсов:
t.me/monstertraders/4606
Преимущества CME:
t.me/monstertraders/4549
Выбор инструментов на CME
t.me/monstertraders/4605
Данный инструмент практически постоянно в 2, а то и в 3 раза превышает доходность других инструментов при равных импульсах за равный период времени. С ним удобно работать, его удобно ловить для сделки. Многим нравится именно он. А в клубе даётся подробно алгоритм работы с NASDAQ. Подход отточенный годами, а не что-то временное и непостоянное + заранее уровни от меня, где лично захожу в сделку.
Сделки по Nasdaq из клуба:
t.me/monstertrades
Про клуб и NASDAQ:
t.me/monstertraders/4382
Наука иррациональности Терри Бернхема
Терри Бернхем, получивший в Гарварде докторскую степень по экономике, вроде бы должен был топить за рациональность. Ведь экономика — серьёзная наука с кучей законов, базирующаяся на математическом анализе и систематизации фактов. Но у Терри Бернхема было ещё одно увлечение: дебри человеческой психики. Изучая экономическое поведение хомо так сказать сапиенсов, он пришёл к выводу, что для понимания безобразия, творящегося на биржевых рынках, нужна новая наука. Бернхем назвал её наукой иррациональности.
Никакой учебник экономики не научит торговать акциями и фьючерсами. Авторы диссертаций не зарабатывают миллионы на рыночных скачках. Трейдинг — это не про экономику.
Финансовая иррациональность — вот что движет «подлым» биржевым рынком (книга Бернхема, напомню, называется «Подлые рынки и мозг ящера»). Сам он как-то отлично заработал на покупке акций, курс которых показался ему иррационально низким. Проанализировав причины, Бернхем пришёл к выводу, что курс был низким из-за страхов аудитории, связанной с текущими судебными разбирательствами. Он решил, что эти страхи необоснованны, а значит, «надо брать». И заработал 20%.
Метод, конечно, нельзя рекомендовать в качестве основной стратегии: слишком сложно учесть все факторы, влияющие на переоценку или недооценку активов. Попытки анализа часто разочаровывают трейдеров. Ставки на недооценённые акции лучше делать на специально выделенный капитал для работы (и развлечения) с рискованными активами, не трогая основной депозит. Но само существование недо- и переоценённых позиций — наглядная демонстрация иррациональности рынка. Если бы он был рационален, активы стоили бы столько, сколько должны стоить согласно взвешенным оценкам.
Бернхем приводит множество примеров, когда люди теряют деньги из-за безрассудства, упрямства и включения особого мыслительного механизма «как левой пятке захочется» (эту метафору он не употребляет, но суть именно такая). Люди могут думать чем угодно: сердцем, душой, желудком, гормональными железами, ягодичными мышцами (этими многие пользуются особенно активно)… и только иногда — головой.
Так что же, надо быть иррациональным? Ну, по науке-то… Стоп! Наоборот. Наука иррациональности — о том, как использовать чужие промахи. А также о том, как учитывать попытки своей психики отключать голову и включать другие механизмы мышления под влиянием эмоций и древних инстинктов.
Иррациональности в мире хватает и без вас, не добавляйте хаоса))
@MonsterTraders
Терри Бернхем, получивший в Гарварде докторскую степень по экономике, вроде бы должен был топить за рациональность. Ведь экономика — серьёзная наука с кучей законов, базирующаяся на математическом анализе и систематизации фактов. Но у Терри Бернхема было ещё одно увлечение: дебри человеческой психики. Изучая экономическое поведение хомо так сказать сапиенсов, он пришёл к выводу, что для понимания безобразия, творящегося на биржевых рынках, нужна новая наука. Бернхем назвал её наукой иррациональности.
Никакой учебник экономики не научит торговать акциями и фьючерсами. Авторы диссертаций не зарабатывают миллионы на рыночных скачках. Трейдинг — это не про экономику.
Финансовая иррациональность — вот что движет «подлым» биржевым рынком (книга Бернхема, напомню, называется «Подлые рынки и мозг ящера»). Сам он как-то отлично заработал на покупке акций, курс которых показался ему иррационально низким. Проанализировав причины, Бернхем пришёл к выводу, что курс был низким из-за страхов аудитории, связанной с текущими судебными разбирательствами. Он решил, что эти страхи необоснованны, а значит, «надо брать». И заработал 20%.
Метод, конечно, нельзя рекомендовать в качестве основной стратегии: слишком сложно учесть все факторы, влияющие на переоценку или недооценку активов. Попытки анализа часто разочаровывают трейдеров. Ставки на недооценённые акции лучше делать на специально выделенный капитал для работы (и развлечения) с рискованными активами, не трогая основной депозит. Но само существование недо- и переоценённых позиций — наглядная демонстрация иррациональности рынка. Если бы он был рационален, активы стоили бы столько, сколько должны стоить согласно взвешенным оценкам.
Бернхем приводит множество примеров, когда люди теряют деньги из-за безрассудства, упрямства и включения особого мыслительного механизма «как левой пятке захочется» (эту метафору он не употребляет, но суть именно такая). Люди могут думать чем угодно: сердцем, душой, желудком, гормональными железами, ягодичными мышцами (этими многие пользуются особенно активно)… и только иногда — головой.
Так что же, надо быть иррациональным? Ну, по науке-то… Стоп! Наоборот. Наука иррациональности — о том, как использовать чужие промахи. А также о том, как учитывать попытки своей психики отключать голову и включать другие механизмы мышления под влиянием эмоций и древних инстинктов.
Иррациональности в мире хватает и без вас, не добавляйте хаоса))
@MonsterTraders
Что хуже — страх или надежда?
Надежда, говорят, умирает последней. В обычных обстоятельствах это хорошо: человек борется с обстоятельствами и не сдаётся. Но когда вы принимаете торговые решения на бирже, лучше, чтобы надежда вообще не рождалась.
Мы привыкли говорить, что главные враги трейдера — страх и жадность. Но надежда вреднее: она коварна. Она наряжена в сияющие, белоснежные одежды, потому что ассоциируется у нас с добром, с изменениями к лучшему. Со страхом и жадностью всё понятно: злейшее зло, враги! Искоренять не задумываясь. Поэтому бороться с ними проще.
Но именно надежда заставляет трейдеров держать убыточные позиции.
Коварная надежда сопровождает самые разрушительные трейдерские эмоции, поддерживает самые вредоносные поведенческие шаблоны:
- Надежда идёт рука об руку с мстительностью. Эта парочка порождает разорительную жажду реванша.
- Надежда поддерживает алчность. Человек, которому хочется сорвать куш, надеется, что удастся это сделать.
- Надежда подстёгивает азарт. Вот-вот, ещё чуть-чуть, давай ещё немножко!
- Надежда усиливает эйфорию. Трейдер, ослеплённый внезапной удачей, и так «под градусом», а надежда, что светлая полоса продолжится, этот градус усиливает.
- Надежда запускает эмоциональные качели.
- Надежда подпитывает эффект диспозиции.
- Надежда заставляет верить в прогнозы.
- Надежда провоцирует самообман.
И когда трейдер в очередной раз наступает на грабли, он надеется, что в этот раз по лбу не получит. Но надежда обманывает, и лоб украшает очередная шишка. «Но в следующий-то раз…», — думает трейдер. Ага, конечно.
Что противопоставить надежде? Трезвый расчёт.
Убивайте надежду, когда она попытается змеёй проползти в ваши мысли. Не ждите, когда она умрёт с вашим депозитом.
Возьмите в качестве девиза строки Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Рынок — это аццкий ад, и надежде тут не место!
@MonsterTraders
Надежда, говорят, умирает последней. В обычных обстоятельствах это хорошо: человек борется с обстоятельствами и не сдаётся. Но когда вы принимаете торговые решения на бирже, лучше, чтобы надежда вообще не рождалась.
Мы привыкли говорить, что главные враги трейдера — страх и жадность. Но надежда вреднее: она коварна. Она наряжена в сияющие, белоснежные одежды, потому что ассоциируется у нас с добром, с изменениями к лучшему. Со страхом и жадностью всё понятно: злейшее зло, враги! Искоренять не задумываясь. Поэтому бороться с ними проще.
Но именно надежда заставляет трейдеров держать убыточные позиции.
Коварная надежда сопровождает самые разрушительные трейдерские эмоции, поддерживает самые вредоносные поведенческие шаблоны:
- Надежда идёт рука об руку с мстительностью. Эта парочка порождает разорительную жажду реванша.
- Надежда поддерживает алчность. Человек, которому хочется сорвать куш, надеется, что удастся это сделать.
- Надежда подстёгивает азарт. Вот-вот, ещё чуть-чуть, давай ещё немножко!
- Надежда усиливает эйфорию. Трейдер, ослеплённый внезапной удачей, и так «под градусом», а надежда, что светлая полоса продолжится, этот градус усиливает.
- Надежда запускает эмоциональные качели.
- Надежда подпитывает эффект диспозиции.
- Надежда заставляет верить в прогнозы.
- Надежда провоцирует самообман.
И когда трейдер в очередной раз наступает на грабли, он надеется, что в этот раз по лбу не получит. Но надежда обманывает, и лоб украшает очередная шишка. «Но в следующий-то раз…», — думает трейдер. Ага, конечно.
Что противопоставить надежде? Трезвый расчёт.
Убивайте надежду, когда она попытается змеёй проползти в ваши мысли. Не ждите, когда она умрёт с вашим депозитом.
Возьмите в качестве девиза строки Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Рынок — это аццкий ад, и надежде тут не место!
@MonsterTraders
Следование рынку и эффект подсадной утки: когда не надо крякать хором
Иногда спрашивают: что значит следовать рынку — это действовать как все, что ли? Так ведь большинство проигрывает! Рыночную толпу часто сравнивают с толпой леммингов, дружно прущейся к пропасти, — это типичный сценарий при обрушении тренда. Любимое занятие толпы — покупать на хаях, когда «все берут, надо и мне». А потом лететь вниз — тоже дружно. Так что тогда означает следование рынку?
Следование рынку — это способность увидеть вектор его движения. На этой основе вы принимаете решения в зависимости от личной стратегии.
Следование рынку — это понимание, что нельзя удерживать убыточную позицию. Это отказ от борьбы с рынком и от попыток мести, отсутствие жажды реванша.
Следование рынку — это понимание, что разогнавшийся тренд частному трейдеру не переломить. Поэтому нет смысла вставать на пути локомотива. Вопрос в том, когда именно вы начинаете следовать рынку — в начале тренда, как умные, или в конце, «как все». Второй вопрос — когда соскакивать. Следование рынку — это ещё и понимание, когда поезд готовится сменить направление (тренд выдыхается). А сидеть до конца, ожидая, когда всё рухнет, — значит, не понимать, как движется цена.
Надо научиться различать следование рынку и следование толпе. А вот это сложно. Как-то проводили эксперимент: в комнату с актёрами запускали подопытного и задавали вопросы. Актёры начинали дружно давать неправильные ответы, и что делали большинство испытуемых? Тоже отвечали неверно. Психологи называют такую реакцию эффектом подсадной утки. Мы так устроены, что психологически комфортнее «крякать хором». Но следование рынку — это ещё и понимание, куда очередной локомотив тренда тащит толпу.
Это вообще очень интересная штука: сначала толпа разгоняет тренд, а потом тренд тянет её за собой. Можно провести аналогию с вагонеткой, которую сначала толкали-пихали, потом в неё запрыгнули, а дальше уже фиг остановишь — сама едет. Так вот, следование рынку — это понимание, что надо ориентироваться на вагонетку, а не на пассажиров.
Когда трейдер осознаёт, в чём различие между следованием рынку и хоровым кряканьем, — вот тогда-то он и становится профессионалом.
@MonsterTraders
Иногда спрашивают: что значит следовать рынку — это действовать как все, что ли? Так ведь большинство проигрывает! Рыночную толпу часто сравнивают с толпой леммингов, дружно прущейся к пропасти, — это типичный сценарий при обрушении тренда. Любимое занятие толпы — покупать на хаях, когда «все берут, надо и мне». А потом лететь вниз — тоже дружно. Так что тогда означает следование рынку?
Следование рынку — это способность увидеть вектор его движения. На этой основе вы принимаете решения в зависимости от личной стратегии.
Следование рынку — это понимание, что нельзя удерживать убыточную позицию. Это отказ от борьбы с рынком и от попыток мести, отсутствие жажды реванша.
Следование рынку — это понимание, что разогнавшийся тренд частному трейдеру не переломить. Поэтому нет смысла вставать на пути локомотива. Вопрос в том, когда именно вы начинаете следовать рынку — в начале тренда, как умные, или в конце, «как все». Второй вопрос — когда соскакивать. Следование рынку — это ещё и понимание, когда поезд готовится сменить направление (тренд выдыхается). А сидеть до конца, ожидая, когда всё рухнет, — значит, не понимать, как движется цена.
Надо научиться различать следование рынку и следование толпе. А вот это сложно. Как-то проводили эксперимент: в комнату с актёрами запускали подопытного и задавали вопросы. Актёры начинали дружно давать неправильные ответы, и что делали большинство испытуемых? Тоже отвечали неверно. Психологи называют такую реакцию эффектом подсадной утки. Мы так устроены, что психологически комфортнее «крякать хором». Но следование рынку — это ещё и понимание, куда очередной локомотив тренда тащит толпу.
Это вообще очень интересная штука: сначала толпа разгоняет тренд, а потом тренд тянет её за собой. Можно провести аналогию с вагонеткой, которую сначала толкали-пихали, потом в неё запрыгнули, а дальше уже фиг остановишь — сама едет. Так вот, следование рынку — это понимание, что надо ориентироваться на вагонетку, а не на пассажиров.
Когда трейдер осознаёт, в чём различие между следованием рынку и хоровым кряканьем, — вот тогда-то он и становится профессионалом.
@MonsterTraders
Стратегия штанги: никаких усреднений
Стратегия усреднения — одна из самых критикуемых, но при этом она всё равно пользуется популярностью в широких трейдерских кругах. Одним из первых критиков усреднения был Джесси Ливермор: «Я никогда не покупаю бумаги во время «медвежьего» тренда, и не продаю их в ходе ралли… Я предостерегаю вас от усреднения убытков». Главная проблема усреднения в том, что депозит не бесконечен. Это как со стратегией удвоения «чёрного» или «красного» в рулетке: если деньги закончатся, а нужный цвет не выпадет, вы окажетесь… Угу, именно там и окажетесь.
А Нассим Талеб пошёл ещё дальше. Он считает, что вообще любое усреднение, ставка на середину во всех смыслах — плохой выбор. Те, кто предпочитает умеренность во всём и всегда, — и живёт средненько. Для того чтобы достичь успеха, надо, с одной стороны, уметь рисковать, а с другой, контролировать риски. Талеб предлагает стратегию штанги, где высокие и низкие риски распределены как два блина: это обеспечивает равновесие. То есть, к примеру, 90% торговых операций — низкорисковые, а 10% — высокорисковые, но зато с большим потенциалом. (Чтобы не смешивать, лучше работать с двумя депозитами — основным и так называемым рисковым капиталом.)
Применять стратегию штанги можно не только в трейдинге, но и вообще по жизни.
А как же золотая середина? Это, наверное, всё-таки немного другая штука. Золотая середина — это отказ от выбора той или иной крайности. Аристотель приводил такой пример: мужество — это добродетель, но, если его слишком много, — рождается безрассудство, а если слишком мало — трусость. Стратегия штанги, как видим, предлагает быть лишь слегка безрассудным, а преимущественно — осторожным. То есть в одну какую-то крайность впадать не рекомендуется. Если же суммировать итог, как раз и получится оптимальный результат.
@MonsterTraders
Стратегия усреднения — одна из самых критикуемых, но при этом она всё равно пользуется популярностью в широких трейдерских кругах. Одним из первых критиков усреднения был Джесси Ливермор: «Я никогда не покупаю бумаги во время «медвежьего» тренда, и не продаю их в ходе ралли… Я предостерегаю вас от усреднения убытков». Главная проблема усреднения в том, что депозит не бесконечен. Это как со стратегией удвоения «чёрного» или «красного» в рулетке: если деньги закончатся, а нужный цвет не выпадет, вы окажетесь… Угу, именно там и окажетесь.
А Нассим Талеб пошёл ещё дальше. Он считает, что вообще любое усреднение, ставка на середину во всех смыслах — плохой выбор. Те, кто предпочитает умеренность во всём и всегда, — и живёт средненько. Для того чтобы достичь успеха, надо, с одной стороны, уметь рисковать, а с другой, контролировать риски. Талеб предлагает стратегию штанги, где высокие и низкие риски распределены как два блина: это обеспечивает равновесие. То есть, к примеру, 90% торговых операций — низкорисковые, а 10% — высокорисковые, но зато с большим потенциалом. (Чтобы не смешивать, лучше работать с двумя депозитами — основным и так называемым рисковым капиталом.)
Применять стратегию штанги можно не только в трейдинге, но и вообще по жизни.
А как же золотая середина? Это, наверное, всё-таки немного другая штука. Золотая середина — это отказ от выбора той или иной крайности. Аристотель приводил такой пример: мужество — это добродетель, но, если его слишком много, — рождается безрассудство, а если слишком мало — трусость. Стратегия штанги, как видим, предлагает быть лишь слегка безрассудным, а преимущественно — осторожным. То есть в одну какую-то крайность впадать не рекомендуется. Если же суммировать итог, как раз и получится оптимальный результат.
@MonsterTraders