108K subscribers
13.3K photos
10 videos
355 files
8.43K links
Анализ российской и мировой макростатистики. Новости с финансовых рынков. Уведомление о реестре:
https://knd.gov.ru/license?id=6735fac115601c23cb236317&registryType=bloggersPermission

@russianmacrommi, russianmacro@gmail.com
ЧАТ: @russianmacro2024
Download Telegram
MMI pinned «КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 17 ПО 21 ИЮНЯ Понедельник 17.06 • 🇨🇳 Китай, промпроизводство, май (est. 6.2% гг) • 🇨🇳 Китай, розн.продажи, май (est. 3.0% гг) Вторник 18.06 • 🇦🇺 Австралия, заседание ЦБ (est. 4.35%, unch) • 🇪🇺 EU, CPI, май (est. 0.2% мм…»
ИНФЛЯЦИЯ В МАЕ ПРЕВЫСИЛА САМЫЕ ПЕССИМИСТИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ

По данным Росстата в МАЕ рост ИПЦ составил 0.74% мм / 8.30% гг. Это кардинально выше, чем показывали недельные оценки: 0.58% мм.

Текущие темпы роста цен, по нашим оценкам: 9.9% mm saar (5.9% в апреле, 5.1% в марте), при этом в продовольствии – выше 6%, в непродах – выше 5%, в услугах – около 18%.

В части устойчивых компонент (базовая инфляция) картина ещё хуже – 0.87% мм / 8.64% гг, что соответствует текущим темпам роста, по нашим оценкам: 10.8% mm saar (9.1% в апреле, 6.7% в марте). О том, что базовая инфляция в мае будет выше 10 saar, мы предупреждали ещё две недели назад.

За 10 дней ИЮНЯ рост ИПЦ – 0.19%. Это много, но означает замедление темпов роста цен в июне до 8-9 saar. Если эта картина не изменится, то ЦБ может ограничиться повышением ставки в июле до 18%. Но если по июню ускорение роста цен продолжится и будет больше 10 saar, то ЦБ надо будет задуматься о более сильном повышении ставки, вплоть до 20-22%
КИТАЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: РОЗНИЦА ПЫТАЕТСЯ ВОССТАНОВИТЬСЯ

Китайское Статбюро представило цифры по итогам мая:

• Промышленность: 5.6% гг vs 6.7% гг; ожидалось 6.2% гг. 5М2024: 6.2% гг

• Розничные продажи: 3.7% гг vs 2.3% гг; ожидалось 3.0% гг. 5М2024: 4.05% гг

• Инвестиции в основной капитал: 4.0% vs 4.2% (прогноз 4.2%).
БАНК АВСТРАЛИИ: СТАВКА ВНОВЬ ОСТАВЛЕНА НА 12-ЛЕТНЕМ МАКСИМУМЕ

Резервный Банк Австралии (RBA) согласно ожиданиям, вновь сохранил ключевую ставку на отметке 4.35% годовых.

RBA отмечает, что “…. Инфляция снижается, но медленнее, чем ожидалось ранее, и остается высокой. Банк ожидает, что пройдет еще некоторое время, прежде чем инфляция устойчиво достигнет целевого диапазона. Хотя последние данные были неоднозначными, они усилили необходимость сохранять бдительность в отношении рисков роста инфляции. Правление по-прежнему решительно настроено вернуть инфляцию на целевой уровень и сделает все необходимое для достижения этого результата. Регулятор полагает, что инфляция вернется к таргету (2-3%) только во второй половине 2025 года…”
ИНДЕКСЫ ZEW В ГЕРМАНИИ: НАСТРОЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ НЕСКОЛЬКО ЗАСТОПОИЛИСЬ, НО ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ НА ДНЕ

Рассчитываемый ZEW индекс экономических настроений институциональных инвесторов к немецкой экономике в июне вырос до 47.5 vs 47.1 ранее (прогноз: 49.6).

Но в индексе текущих экономических условий в Германии конъюнктура продолжает оставаться вблизи минимумов за последние годы: -73.8 vs -72.3 (прогноз: -65.0).
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ ПОЛЗУТ ВВЕРХ

Опрос населения инФОМ, проводившийся с 31 мая по 11 июня, зафиксировал РОСТ инфляционных ожиданий.

• Медианная оценка ожидаемой в следующие 12 мес инфляции: 11.9 vs 11.7% в мае
• Оценка наблюдаемой инфляции (за последние 12 мес): 14.4 vs 14.0%

Рост ИО произошёл за счет группы лиц со сбережениями (с 10.0 до 10.3%), в то время как у людей без сбережений ИО снизились (с 13.5 до 13.1%).

Июньский рост ИО – не катастрофа. На фоне ураганного инфляционного всплеска, зафиксированного в мае, можно было ожидать намного более тяжёлых результатов. Так что рост ИО на 0.2 пп – это относительно-терпимый результат для ЦБ.

Рост ИО теоретически может сдерживаться укреплением рубля. Но после прекращение биржевых торгов долларом и евро курсы продажи наличной валюты (важный индикатор для населения) несколько повысились. И что дальше будет со спредом наличного рынка к официальному курсу, пока непонятно.
ИНФЛЯЦИЯ В UK: В ЦЕЛОМ НЕПЛОХО, НО ДИНАМИКА В УСЛУГАХ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОВЫШЕННАЯ

Согласно данным Office for National Statistics, рост потребительских цен в UK составил в мае 2.0% гг vs 2.3% гг и 3.2% гг двумя месяцами ранее (прогноз: 2.0%). Помесячные темпы: 0.3% мм vs 0.3% мм и 0.6% мм в апреле-марте.

Базовый CPI: 3.5% гг vs 3.9% гг (прогноз: 3.5% гг), и 0.5% мм vs 0.9% мм (ждали 0.7%).

Товары: -1.3% мм vs -0.8% мм и 0.0% гг vs 0.6% гг

Услуги: 0.6% мм vs 0.8% мм и 5.7% гг vs 5.9% гг. На динамику в услугах сейчас наиболее пристально смотрят мировые ЦБ
РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ: АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАМЕТНО СОКРАЩАТЬСЯ

По данным Росреестра , в мае число зарегистрированных сделок с жильём в Москве на вторичном рынке составило 11 391 (-20.2% гг) vs 13 086 (-12.5% гг) и 11 976 (-19.0% гг) двумя месяцами ранее.

Годовые темпы пребывают в довольно ощутимом минусе, а в абсолюте количество сделок также сократилось.

На рынке продолжает расти время экспозиции, традиционно с мая по сентябрь активность не слишком высокая. К тому же, часть продавцов из-за начала снижения цен сняли свои лоты.
BofA GLOBAL FUND MANAGERS SURVEY: САМЫЙ ОПТИМИСТИЧНЫЙ ОПРОС С НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Итог июньского опроса управляющих (Global FMS):

• Перспективы глобальной экономики улучшаются, максимальный оптимизм с мая 2020 года - всего 6% прогнозируют вероятность жесткой посадки
• 8 из 10 менеджеров ждут два-три, или более снижения ставки Федрезервом ближайший год, но 7% видят “no cut”
• Главные риски: растущая инфляция (32%) и геополитика (22%)
• “Перегруженная лодка” (Most crowded trades): покупать “Великолепную семерку” (Magnificent 7)
• Уровни cash: 4%, и это 3-летний минимум
• Вверх: акции, в частности техи, банки, Европа
• Вниз: cash, Япония, utilities

Апрельский Manager’s Survey
Мартовский Manager’s Survey
Февральский Manager’s Survey
БАНКИ ИДУТ В ЦФА НА НЕДВИЖИМОСТЬ

ВТБ выпустил цифровые финансовые активы, привязав их к цене элитного жилья в московских небоскребах с объемом первого выпуска в 1,5 млрд рублей. Их продажа начнется 1 июля.

Впрочем, ВТБ не первый, кто дал возможность инвестировать в ЦФА с привязкой к стоимости жилья: Сбер еще в прошлом году запустил ЦФА с привязкой к индексу цен Домклика.
ИПОТЕКА В МОСКВЕ: В ОЖИДАНИИ ПЕРВОГО ИЮЛЯ

По данным Росреестра , в мае число зарегистрированных ипотечных договоров в Москве составило 10 493 (-10% гг) vs 10 622 (-8.7% гг) vs 9 254 (-19.3% гг) двумя месяцами ранее.

Хоть и годовая динамика продолжает оставаться в минусе, но в абсолюте майские показатели оказались ненамного ниже апрельских.

Рынок будет ждать 1 июля – какая именно окончательная конфигурация в отношении льготных программ будет зафиксирована. С некоторыми модификациями часть программ, включая, например – семейную, продолжат действовать и она даже расширится по спектру участников. Но ставки по некоторым позициям будут повышены, что в какой-то мере и обуславливает текущий спрос заявок на ипотечный кредит.
СУВЕРЕННЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ

STANDARD&POOR’S

• Кипр - ⬆️рейтинг повышен до уровня ВВВ+, прогноз “позитивный”
• Замбия - ↔️рейтинг подтвержден на уровне SD

FITCH
• Венгрия - ↔️рейтинг подтвержден на уровне ВВВ, прогноз “негативный”
• Танзания - ↔️рейтинг подтвержден на уровне В+, прогноз “стабильный”
• Сан Марино - ↔️рейтинг подтвержден на уровне ВВ, прогноз “позитивный”
• Ангола - ↔️рейтинг подтвержден на уровне В-, прогноз “стабильный”
• Норвегия - ↔️рейтинг подтвержден на уровне ААА, прогноз “стабильный”
• Сингапур - ↔️рейтинг подтвержден на уровне ААА, прогноз “стабильный”
• Лесото - ↔️рейтинг подтвержден на уровне В, прогноз “стабильный”
• Аргентина - ↔️рейтинг подтвержден на уровне СС

MOODY’S
• Мали - ↔️рейтинг подтвержден на уровне Саа2, прогноз “стабильный”
• Замбия - ⬆️рейтинг повышен до уровня Саа2, прогноз “стабильный”
• Габон - ⬇️рейтинг понижен до уровня Саа2, прогноз “стабильный”

Суверенные рейтинги ранее
ЕЦБ: ВЕРОЯТНОСТЬ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ В СЕНТЯБРЕ ПОКА ОДНОЗНАЧНО НЕ ОЧЕВИДНА

Европейский регулятор сократил свой баланс на -€7 млрд до €6.535 трлн, vs -€19 неделей ранее. С пиковых значений (€8.836 трлн) баланс уменьшился на -€2.301 трлн.

Риторика представителей ЕЦБ:

Lagard:
• в оставшуюся часть 2024 года инфляция возможно будет находиться вблизи текущих уровней, а на цель в 2% можем выйти в 2025м.
• линейного снижения ставок вряд ли нужно ждать. Будут заседания, когда она будет сохранена

Kazimir:
• пока не достаточно данных для снижения ставки в сентябре

Nagel:
• в отношении дальнейших снижений “ключа” нужно проявлять осторожность. Мы должны выбрать правильный момент для принятия решения

Vasle:
• темпы снижения ставки будут более медленными, чем при ее повышении
БАНК КИТАЯ: СТАВКА ОСТАВЛЕНА НА МЕСТЕ, А К НИЗКОЙ ИНФЛЯЦИИ ПО -ПРЕЖНЕМУ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Народный Банк Китая (НБК) сохранил без изменений ставку среднесрочного кредитования (1Y Loan Prime Rate) на отметке 3.45% годовых. Это в соответствии с прогнозом рынка, а пятилетняя ставка в 3.95% годовых также не изменилась.

Традиционно, большинство новых и непогашенных кредитов в Китае основаны на годовой LPR, в то время как пятилетняя ставка влияет на ценообразование по ипотеке.

Недавно регулятор сохранил ставки по займам medium-term lending facility (MLF) на отметке 2.5%

Майский CPI по сравнению с апрелем не изменился: 0.3% гг vs 0.3% гг и 0.1% гг двумя месяцами ранее, что по-прежнему свидетельствует о том, что потребительский спрос далек от идеального.
КАРТИНА ИНФЛЯЦИИ ГЛАЗАМИ ЦБ: ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ ДЛЯ ВАС У НАС НЕТ

ЦБ опубликовал Комментарий по инфляции и оценки сезонно-сглаженных индексов. Выглядят они поистине ужасающими!

• ИПЦ: 10.6% mm saar (наша оценка: 9.9%)
• БИПЦ (базовая инфляция): 11.6% mm saar (10.8%)

В среднем за 3 мес:
• ИПЦ: 6.9% mm saar (наша оценка: 6.9%)
• БИПЦ: 9.3% mm saar (8.9%)

На графиках приведены показатели устойчивой инфляции. Индекс без плодоовощей, топлива и ЖКУ показывает, что всплеск в устойчивой части потреб. корзины превзошёл даже осенние показатели! Впечатляющим выглядит и рост цен на бытовые услуги – это индекс, характеризующий спросовый характер инфляции (с начала 2021г он ни разу не уходил ниже 4% saar).

Ну и последний штрих: рост цен за неделю 0.17%, за 17 дней июня – 0.36%. Это ускорение по сравнению с маем. Мы можем получить в июне ещё более сильный рост цен, чем в мае. Мы писали ранее, что если 2-й месяц подряд инфляция будет >10 saar, то повышения ставки до 18% может и не хватить, а надо ждать 20-22%.
ЦБ БРАЗИЛИИ: “КЛЮЧ” – НА МЕСТЕ, ДАЛЬНЕЙШЕЕ СМЯГЧЕНИЕ ПОКА ПРИОСТАНОВЛЕНО

Банк Бразилии в соответствии с рыночными ожиданиями сохранил ключевую ставку без изменений на отметке в 10.50%.

CPI по итогам мая находится на относительно приемлемом уровне в 3.93% гг vs 3.69% и 3.93% ранее

Комитет по ставке Copom отмечает , что таргет по инфляции остается прежним (3.75%), и нынешние уровни находятся вблизи этой области. Прогноз регулятора по CPI: 4.0% в 2024 (недавно повышен с 3.5%) и 3.4% в 2025 году.

Комитет единогласно решил прервать цикл смягчения, указав на несколько повышенный собственный прогноз по инфляции, а также некоторый рост инфляционных ожиданий, что, по его словам, требуют большей осторожности.