ДОХОДЪ
74.9K subscribers
4.7K photos
139 videos
24 files
5.75K links
Управляющие и аналитики УК ДОХОДЪ

Связь: @Vsevolod_Lobov

Отбор облигаций: https://www.dohod.ru/analytic/bonds
Дивиденды: https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend

Чат: https://t.me/dohod_invest_talks

Регистрация в РКН: clck.ru/3GXBJV
Download Telegram
​​🧮 От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2005-2025

В более чем 40 странах насчитывается более 15 000 публично торгуемых компаний. Каждый рынок уникален и его динамика каждый год может сильно отличаться от динамики мирового рынка в целом.

Инфографика выше показывает это разнообразие - здесь представлены доходности (с учетом дивидендов) крупнейших рынков акций в USD за каждый год с 2005 по 2025 гг.

💾 Для получения лучшего качества сохраните картинку на свое устройство или скачайте оригинал по этой ссылке.

Источники: Для России: Индекс РТС. Для остальных стран: индексы MSCI в USD. Для "Весь мир": MSCI ACWI. Все индексы включают дивиденды (индексы полной доходности).

Взятые вместе, эти данные наглядно демонстрируют случайность изменения глобальной доходности акций. В любой таблице выберите цвет в первом столбце и следуйте по нему вправо. Существует ли в какой-либо стране тенденция, которая дает представление о ее будущей доходности?

Ни одно убедительное исследование не предполагает, что инвесторы могут последовательно выбирать страны с самой высокой доходностью рынка акций. Тоже самое относится и к отдельным акциям внутри одного рынка.

Это свидетельство случайности доходности акций, однако, не является плохой новостью для инвесторов. Диверсифицированный подход может обеспечить более надежные результаты с течением времени при меньшей волатильности (риске), чем инвестирование в отдельные страны и инструменты.


И хотя, российские инвесторы, ограничены в глобальной диверсификации, формирование диверсифицированных портфелей по инструментам и классам активов (акции/облигации/золото) остается тем самым "бесплатным обедом" в мире инвестиций.

=======
Смотрите также:
▪️ Доходности портфелей с различными долями российских акций и облигаций
▪️ Доходности портфелей с различными долями акций и облигаций США
👍37🔥175👏2👌2
​​🧮 От кэша до недвижимости. Доходности различных активов в RUB, 2005-2025

По итогам этого конкретного периода в 21 год лидеры и аутсайдеры следующие (% годовых в RUB):

Лидеры:

▪️Золото: +17.2%
▪️S&P500 (акции США): +16.4%
▪️MSCI ACW (акции всего мира): +14.4%
▪️Недвижимость в России: +13.4%
▪️Российские акции: +13.1%

Аутсайдеры:

▪️Наличный доллар США: +5.2%
▪️Денежный рынок в EUR: +5.2%
▪️Корпоративные облигации в EUR: +7.0%
▪️Денежный рынок в USD: +7.1%
▪️TIPS (облигации в USD, привязанные к инфляции): 8.0%

Среднегодовая инфляция за этот период составила 8% годовых, а диверсифицированный портфель для затрат в RUB принес 14.9% (3 место среди всех активов).

Для другого периода лидеры будут другими, поэтому не очаровывайтесь конкретным активом на первом или втором месте - не каждый 21 год все выглядит так же как сегодня.

Но мы все равно очень любим эту инфографику, так как она иллюстрирует, насколько сложно предсказать победителей и проигравших в краткосрочной перспективе, а также нормализует (делает разумно ожидаемой) долгосрочную доходность - лидеры и аутсайдеры будет меняться только между собой.

Описание основных активов:

▪️ MMarket RUB - Денежный рынок в RUB. До 2014г. - средневзвешенная %ставка по депозитам для физ. лиц на срок до 1 года (без учета счетов до востребования), умноженная на коэф. 0.85. С 2014 по 2020гг.: MOEXREPO Equity Rate. Начиная с 2020г.: LQDT ETF.

Наш биржевой фонд GOOD ETF может формировать более высокую ожидаемую доходность денежного рынка за счет инвестиций в корпоративные облигации со сроком до 1 года.

▪️ MMarket USD - Денежный рынок в USD: S&P US Treasure Bill 1M Index.

▪️ MMarket EUR - Денежный рынок в EUR: Lipper Global Money Markey EUR.

▪️ Corp Bond RUB – Корпоративные облигации в RUB. До 2020г. - индекс IFX-Cbonds. Начиная с 2020г. - Cbonds CBI RU Total Market Investable.

Фактически вы имеете возможность получать здесь бы более высокую доходность, приняв немного больше риска, например, индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable и наш фонд BOND ETF.

▪️ Corp Bond USD - Корпоративные облигации в USD: iBoxx USD Corporates Index.

▪️ Corp Bond EUR - Корпоративные облигации в EUR: S&P Eurozone Investment Grade Corporate Bond Index.

▪️ TIPS USD – Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции: S&P US Treasury Inflation Linked Securities 0-10Y Index.

▪️ Long Bond USD – Долгосрочные корпоративные облигации в USD: iBOXX USD Corporates 10Y+.

▪️ Real Estate RUS – Жилая недвижимость в России. Используется средняя цена 1 кв.м на вторичном рынке жилья от Росстата и 3.5% годовой доходности чистого (то есть с учетом затрат/амортизации) денежного потока.

▪️ Real Estate US – Жилая недвижимость в США: индекс полной доходности для инвестиционной недвижимости NCREIF US Apartment Index.

▪️ Real Estate EU – Жилая недвижимость в Европе: До 2005г. - Residential Property Prices for Euro Area (Bank for International Settlement). Начиная с 2005г. - Euro Zone House Price Index (Eurostat) и 3.5% годовой доходности чистого денежного потока.

▪️ Акции RUB – Акции российских компаний, включая дивиденды. Индекс МосБиржи (полной доходности).

Индексы широкого рынка акций в России очень концентрированы, поэтому здесь есть возможности для улучшения результатов и отдачи на риск. Факторные индексы дивидендов и роста могут помочь решить эту задачу. Они реализованы в наших фондах DIVD и GROD.

▪️ S&P500 USD – Акции крупнейших компаний США, включая дивиденды.

▪️ STOXX 600 EUR - Акции крупнейших компаний Европы, включая дивиденды.

▪️ MSCI ACW USD – Акции стран всего мира, включая дивиденды: MSCI All Countries World.

▪️ MSCI EM – Акции развивающихся стран, включая дивиденды: MSCI Emerging Market.

▪️ Золото – Используются цены Gold Bullion London Bullion Market.

▪️ Asset Allocation - Портфель для затрат в RUB, ориентированный на долгосрочного инвестора с возможностью принимать риск выше среднего. Состав под картинкой.

===
Для получения лучшего качества картинки скачайте ее по этой ссылке (png)
👍5330🔥11😁2
​​Инвесторы в серебро.

+210% с начала прошлого года.
Почти +13% с начала этого года.
😁254🔥296👏2👌2
​​🧮 От золота до угля. Доходности биржевых металлов и энергоносителей в USD, 2005-2025гг.

💾 Для получения лучшего качества сохраните картинку на свое устройство или скачайте оригинал по этой ссылке (png).

По итогам этого конкретного периода в 21 год лидеры и аутсайдеры следующие (% годовых в USD):

Лидеры:

▪️Серебро: +11.7%
▪️Золото: +11.5%
▪️Палладий: +11.0%
▪️Олово: +8.2%
▪️Медь: +6.6%

Аутсайдеры:

▪️Титан: -2.8%
▪️Никель: +0.4%
▪️Нефть Brent: +2.0%
▪️Каучук: +2.0%
▪️Алюминий: 2.0%

Товарный индекс S&P Commodity за этот период рос темпом 2.7% годовых.

Смотрите также:
▪️ От кэша до недвижимости. Доходности различных активов в RUB, 2005-2025
▪️ От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2005-2025
▪️ Доходности портфелей, состоящих из российских акций и облигаций, а также доходность банковских депозитов и инфляция в 2003-2025 гг.
▪️ Доходности портфелей, состоящих из акций и облигаций США, а также доходность банковских депозитов и инфляция в 1973 - 2025гг. (в USD).
👍3612🔥11🤩3
​​Индекс МосБиржи по итогам недели: +0,33%

Итоги среди компаний, входящих в индекс Мосбиржи:

⬆️ Лидеры
МосЭнерго: +12%
ИнтерРАО: +7,6%
РУСАЛ: +7,6%
ЮГК: +7%
iПозитив: +6,9%

⬇️ Аутсайдеры
ЛУКОЙЛ: -7,4% (див отсечка)
КЦ ИКС 5: -4,5%
Мать и Дитя: -2,4%
Роснефть: -2,1% (див отсечка)
Ренессанс Страхование: -1,8%

=========
Все котировки: https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap

💥 WILD ETF - новый активный биржевой фонд акций от УК ДОХОДЪ. Альтернатива индексам и большая реальная история стратегии. Тут все подробности.
👍446🔥5👌2
Инвестиции в эмоции: как добавить в портфель кота

Субъект исследования: Вы - современный инвестор. У вас есть всё: акции, субборды, ETF, ЦФА, стартапы, немного крипты на черный день и даже арт-объект в виде странной статуэтки с благотворительного аукциона.

Но в портфеле не хватает главного - источника несистематического, чисто биологического риска и беспричинной радости.

Речь, конечно, о домашнем питомце. Рассмотрим в качестве базового актива - кота (породистого).

Почему это не расходы, а капиталовложения:

1. Поток эмоций и рост капитала:

С одной стороны, пушистый дивиденд в виде снижения кортизола и мурчания. С другой - потенциальный рост узнаваемости в соцсетях (если актив проявит харизму).

Это как венчурные инвестиции: 9 из 10 проектов просто милые, но один может «выстрелить» в милоту-вирал.

2. Хеджирование:

В трудные времена кот греет лучше, чем обесценивающиеся бумаги.

Теплоэффективность на ватт потребленного корма - выше, чем у любого обогревателя.

3. Диверсификация по классам активов:

Его настроение абсолютно не коррелирует с ключевой ставкой ЦБ или индексом МосБиржи.

Падает рынок? Кот спит. Растет? Кот тоже спит.

Стратегия входа в позицию:

1. IPO (Из Приюта - Отлично): Низкая цена входа, высокая моральная доходность.

Однако высоки операционные риски: прошлое актива неизвестно, возможны скрытые проблемы (хронические болячки, психологические травмы).

2. Прямое финансирование проверенного заводчика:

Вы платите за предсказуемость (расписание прививок, гарантия породы), чистую историю и высокий первоначальный мультипликатор миловидности.

По сути, это покупка премиум-актива с высокой первоначальной стоимостью.

3. Краудфандинг (кот пришел сам): Вы не выбирали актив, актив выбрал вас.

Высокая волатильность будущих расходов, но и максимальная лояльность. Считается high risk/ high reward стратегией.

Управление портфелем и риск-менеджмент:

1. Операционные расходы (OPEX): Корм, наполнитель, игрушки — это регулярные затраты.

Ветеринар — это внеплановый капитальный ремонт. Требует создания резервного фонда.

2. Валютные риски: Актив мыслит не в деньгах, а в ласке, внимании и кусочках со стола.

Это особая, крайне нестабильная валюта. Ее курс определяется настроением актива.

3. Риск ликвидности: Продать (передать другому управляющему) актив в случае кризиса сложно морально и дорого.

Это низколиквидный актив с сильной эмоциональной привязкой. Фактически, buy-and-hold forever.

4. Ребалансировка: Если доходность актива в виде положительных эмоций падает (например, кот дерет диван) - не продавайте его.

Попробуйте провести реструктуризацию (купить когтеточку) или дополнительную эмиссию внимания.

Финансовый итог:

С точки зрения классических финансов - это чистое обязательство.

С точки зрения экономики счастья и устойчивости психики в периоды рыночных катаклизмов - это обязательный для инвестирования актив, диверсифицирующий ваши жизненные риски.

Совет: не заводите больше двух котов в один портфель. Это может привести к формированию пушистого картеля, который установит свои правила корпоративного управления в вашей квартире.

#доходъюмор
😁19566🔥25👏13👍7👎2🤩1👌1
​​🧮 От кофе до хлопка. Доходности биржевых сельскохозяйственных товаров в USD, 2005-2025гг.

Извиняемся за названия на английском. На русском - не помещаются).

По итогам этого конкретного периода в 21 год лидеры и аутсайдеры следующие (% годовых в USD):

Лидеры:

▪️Какао бобы: +6,7%
▪️Кафе (Арабика): +5,6%
▪️Пальмовое масло: +4,9%
▪️Апельсиновый сок: +4,2%
▪️Кукуруза: +3.7%

Аутсайдеры:

▪️Молоко: +0,2%
▪️Рис: +1,4%
▪️Хлопок: +1,8%
▪️Каучук: +2,0%
▪️Чай: +2.0%

Индекс цен на сельскохозяйственные товары в USD рос в этот период темпом +3,2% годовых.

💾 Для получения лучшего качества сохраните картинку на свое устройство или скачайте оригинал по этой ссылке (png).

Смотрите также:
▪️ От кэша до недвижимости. Доходности различных активов в RUB, 2005-2025
▪️ От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2005-2025
▪️ Доходности портфелей, состоящих из российских акций и облигаций, а также доходность банковских депозитов и инфляция в 2003-2025 гг.
▪️ Доходности портфелей, состоящих из акций и облигаций США, а также доходность банковских депозитов и инфляция в 1973 - 2025гг. (в USD).
▪️ От золота до угля. Доходности биржевых металлов и энергоносителей в USD, 2005-2025гг.
👍2510🔥8👌2