Анализируем рынки
883 subscribers
3.79K photos
123 links
Анализ поведения американского фондового рынка, ключевых валютных пар, цен на сырье, гособлигации. Авторский канал Потавина Александра - ведущего аналитика ФИНАМ. Почта для связи: potavinalex@gmail.com
Download Telegram
Рынок акций США умеренно снизился в среду, после объявления итогов заседания ФРС: S&P-500 -0,7%, Dow Jones -0,8%, а Nasdaq -0,46%. В четверг фьючерсы на индексы торгуются в зеленой зоне.

ФРС вчера повысил базовую ставку на 0,25% и теперь она находится в диапазоне 5-5,25% - это самый высокий уровень с 2007 г. Позитив: из итогового релиза ФРС исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП, которые были по итогам мартовского заседания. То есть с большой вероятностью это означает паузу в цикле повышения ставок. Негатив: текущий прогноз FOMS не поддерживает снижение ставок - это ослабляет индекс доллара.

Глава ФРС Дж. Пауэлл на пресс-конференции сказал, что ДКП будет корректироваться, если возникнут дополнительные риски. Если инфляция будет оставаться высокой, то регулятор будет сохранять высокий уровень ставки, но пока инфляционное давление высокое. Более жесткие условия кредитования окажут давление на экономическую активность, рынок труда, и рост потребительских цен. В заявление было также указано, что банковская система надежна и устойчива.

То есть в целом, всё прошло в рамках ожиданий: фьючерсы на фондовые индексы торгуются в четверг утром чуть ниже предыдущего дня. JPMorgan считает, что ФРС завершила цикл повышения ставки. Ожидает, что ФРС начнет снижать ставку уже в сентябре 2023г
В четверг утром котировки нефти Brent восстанавливаются, компенсируя падение более чем на 9% за три предыдущих сессии. США, крупнейший в мире потребитель нефти, в среду поднял процентные ставки до самого высокого уровня с 2007 г, что тормозит экономический рост и негативно сказывается на спросе на энергоносители.

Очередная встреча министров альянса ОПЕК+, назначенная на 4 июня, состоится в очном формате. Ранее предполагалось, что заседание пройдет в режиме онлайн. Текущее падение цен на нефть настолько встревожило производителей, что привело к изменению формата встречи.

Как и ожидалось, остановку падения цен на нефть мы увидели, когда котировки Brent опустились к ценовым минимумам марта – это район $71,5/барр. Логично, что сейчас видеть коррекцию наверх от этого важного рубежа. Отскок может составить 3-6%. Но в последующем можно ждать новых волн снижения нефти, если только саммит альянса ОПЕК+ не примет каких-то новых неожиданных решений.
После закрытия торгов 4 мая, такая значимая компания, как Apple представит свои результаты за 1-й квартал 2023 г. Ожидается снижения выручки на 5% (г/г) до $ 92,5 млрд и уменьшения скорректированной чистой прибыли на акцию до $ 1,43 (-6% г/г).

Главной причиной такой динамики будет ослабевший потребительский спрос, вызвавший падение продаж ключевых продуктов компании: снижение продаж iPhone на 4% (г/г), Mac – на 22% (г/г), iPad – на 14% (г/г), прочих гаджетов – на 5% (г/г). Положительная динамика ожидается лишь от подсегмента сервисов (+6% г/г), основной причиной чего должно стать повышение стоимости подписок на Apple Music, Apple TV+ и Apple One.

Вполне возможно, что Apple объявит об очередном увеличении программы обратного выкупа на сумму от $ 85 до 90 млрд, а также о повышении квартального дивиденда до $ 0,245 на акцию. Такой сценарий поддержит котировки акции AAPL.
Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу утром торгуются в зеленой зоне (S&P +0,36%) благодаря позитивной отчетности Apple. 4 мая, акции AAPL снизились на 1% на основной сессии, а на постмаркете выросли на 2,5%, до $170 - возврат к годовым максимуам. Выручка компании: $94,8 млрд (-2,5% г/г), выше ожиданий ($92,6 млрд). Чистая прибыль: $24,16 млрд (-3,4% г/г). Скорректированный EPS $1,52, выше ожиданий ($1,43).

Акции PacWest Bancorp вчера рухнули на 50% после того, как банк сообщил о ведении переговоров с партнерами и инвесторами по привлечению капитала. Бумаги Western Alliance подешевели на 38% на информации, что банк рассматривает возможность собственной продажи. Однако руководство банка это отрицает.

На фоне проблем в банковском секторе, рынок начинает закладываться на то, что с вероятностью более 50% ФРС будет вынуждена снизить ставку на 25 б.п. уже в июле.
Ситуация с курсом рубля. За последний месяц цены на российскую нефть значительно повысились благодаря сокращению дисконта Urals относительно Brent. По итогам апреля Urals подорожала до $58,63/барр с мартовского среднего уровня $47,85/барр. При этом объемы добычи и экспорта нефти снизились весьма незначительно. По этой причине увеличился приток иностранной валюты от российских экспортеров.

Второй фактор усиления рубля – рост продажи валюты со стороны спекулянтов. Поскольку курс рубля в апреле прекратил активное ослабление и стал разворачиваться в обратную сторону, участники рынка предпочитают продавать валюту, купленную ранее, фиксируя прибыль.

В 2018-20 гг. волны усиления курса рубля после фазы ослабления обычно составляли 10-20%. Если максимум по курсу доллара в этом году был в районе 83 руб., то значит, что пара USD/RUB может остановить снижение как минимум в районе 75 руб., после чего наступит фаза стабилизации. График показывает, что в минимуме курс доллара может даже побывать на 72,5 руб.
Сейчас вышла статистика по рынку труда США за апрель, которая показала, что количество новых рабочих мест выросло до 253 тыс. против 165 тыс. в марте (лучше прогноза 180 тыс.). Частный сектор создал 230 тыс. новых мест, против 123 тыс. в марте (лучше прогноза 154 тыс.).

Уровень безработицы снизился до 3,4% против 3,5% месяцем ранее (лучше прогноза 3,6%).

Однако рост зарплат продолжается: 0,5% м/м и 4,4% г/г в апреле против 0,3% м/м и 4,3% г/г в марте (выше прогноза: 4,2% г/г и 0,3% м/м).

Первая реакция рынков: индекс доллара укрепился (DXY 101,5), доходности USTres ушли выше, что ощутимо надавило на золото (-1,96%) и серебро (-2%). Фьючерсы на фондовые индексы растут (S&P +0,95%).
На прошлой неделе Rystad Energy написала, что текущее падение цен на нефть – предвестник рецессии. Снижение котировок Brent ниже $75/барр агентство связывало с опасениями прихода рецессии, поскольку условия кредитования в США и многих других экономиках ужесточаются, а над темпами восстановления спроса в Китае нависла неопределенность. Такое мнение было определяющим для нефти в последние недели.

Однако в пятницу цены на нефть активно отскочили наверх и продолжают восстановление в понедельник (Brent 76,2/барр), поскольку опасения по поводу рецессии в США, начали отступать благодаря сильным данным по занятости.

Аналитики Goldman Sachs заявили в субботней заметке, что опасения по поводу краткосрочного спроса из-за стресса в банковской системе США и замедления промышленного производства, а также увеличения мирового предложения из-за ограниченного соблюдения сокращений ОПЕК+ были «преувеличены». GS сохранил прогноз цены на нефть марки Brent на уровне $95/барр к декабрю 2023 г. и $100/барр к апрелю 2024 г.
По итогам торгов во вторник американские индексы закрылись умеренным снижением: S&P-500 -0,46%, Dow Jones снизился на 0,17%, а Nasdaq просел на 0,63%. Техническая картина рынка от этого не изменилась. Инвесторов беспокоила тема поднятия лимита госдолга США. Вчера состоялась встреча президента США и представителей Конгресса. Прогресса достигнуто не было. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти выступает против краткосрочного повышения потолка госдолга США до конца финансового года до 30 сентября, хотя Минфин США заявляет, что дедлайн будет достигнут уже к началу июня. Следующая встреча на эту тему состоится в пятницу.

Сегодня все внимание рынка будет сосредоточено на апрельском отчете по инфляции в США. Базовым сценарием является такой, при котором инфляция будет оставаться высокой в течение более длительного времени. Будет ли при этом жесткой или мягкой посадка экономики нам предстоит увидеть. Если данные окажутся близкими к прогнозным, то рынок акций остается торговаться в текущем торговом диапазоне.
Цены на нефть марки Brent начали восстановление на прошлой неделе и за четыре последних сессии они показали непрерывный подъем на 7,5%. В среду рост нефтяных цен остановился на фоне неожиданного роста запасов сырья в США, а также на ожиданиях выхода данных инфляции.

Вчера Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 г. до $78,65/барр с $85,01/барр. Ведомство подчеркивает, что цены на нефть снижаются на опасениях об ухудшении глобальной мировой экономики, вероятности кризиса в банковском секторе, а также сохраняющейся инфляции.

После того, как котировки Brent опустились к ценовым минимумам марта – это район $71,5/барр мы увидели их логичный отскок наверх. Подъем цен затормозился, когда котировки приблизились к ближайшему сопротивлению на 77,5-78,0 $/барр. Отсюда мы видим локальную коррекцию. Дальнейшая динамика будет зависеть от данных по потребительской инфляции в США. Высокие цифры CPI могут вызвать усиление индекса доллара и принести негатив для котировок большинства рискованных активов.
Опубликованный отчет BLS показал, что инфляция в США в апреле в годовом выражении еще немного снизилась - до минимума с апреля 2021 г. (4,9% г/г против 5% г/г в марте), хотя прогноз не предполагал изменений (5,0% г/г). Однако по отношению к предыдущему месяцу инфляция ускорилась до 0,4% м/м против 0,1% м/м в марте (совпало с ожиданиями рынка). Это связано с подорожанием бензина и с ростом цен на подержанные автомобили, впервые с лета прошлого года.

Базовая инфляция (Core CPI) сохранила мартовский темп роста (0,4% м/м), а в годовом выражении незначительно снизилась - до 5,5% против 5,6% в марте - данные совпали с прогнозом.

Фьючерсы на фондовые индексы позитивно на эти данные. Однако для ФРС сейчас важна динамика базовой инфляции, прежде всего в сфере услуг (без учета аренды жилья). Здесь пока картина меняется слабо. Поэтому фьючерсы на ставку ФРС после выхода отчета указывают на рост ожиданий сохранения ставки ФРС в июне без изменений (такая вероятность оценивается теперь около 86% против 79% накануне).
8 мая акции Сбербанка торговались последний день с годовыми дивидендами. Потом реест закрылся и акционеры ждут прихода 25 руб. на одну акцию, что давало доходность более 10%.

У Сбербанка 20-летняя дивидендная история. И сроки закрытия гэпа за это время колебались от 5 до 138 дней. Средний срок закрытия гэпа за последние 10 лет составил 65 дней.

Но в этом году мы видим, как стремительно растут акции Сбера после отсечки. За последние две сессии котировки закрыли гэп на 80%. Почти наверняка мы увидим полное закрытие уже в пятницу. Потом я жду отката вниз. 

Почему такая скорость восстановления? Все дело в перспективах будущих дивидендов: текущие дивиденды в размере 25 руб. на акцию — это исторический максимум, но судя по всему в 2024 г. он будет побит.
О ситуации на рынке нефти. ФРС остановит повышение процентных ставок, однако на ближайшие месяцы ждать их снижения видимо не стоит. Более высокие процентные ставки могут оказать давление на экономический рост через рост стоимости кредитов, и как следствие, снизить спрос на нефть. Потребительские цены в США постепенно снижаются, индекс цен производителей в апреле оказался самым низким за более чем за два года. При этом количество первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделю выросло на 22 тыс. до 264 тыс - это максимальный показатель с конца октября 2021 года. Таким образом, данные по инфляции и заявкам на пособия стали признаками замедления крупнейшей мировой экономики.

С другой стороны, объемы новых кредитов, выданных китайскими банками в апреле, упали гораздо сильнее, чем ожидалось, что усилило опасения по поводу того, что восстановление экономики КНР после пандемии ослабевает. При этом запасы угледобывающих компаний КНР в конце апреля составляли около 68 млн тонн, что на 21% больше, чем в то же время в 2022-м. Слабые продажи жилья и приглушенная промышленная активность ограничивают спрос на сырье для производства и энергоносители. Вполне вероятно, что китайская экономика сейчас демонстрирует замедление, схожее с тем, что мы видим по США и ЕС, а значит потребление сырья, его импорт, будут не такими высокими, как в предыдущие годы.

В совокупности это приводит к тому, что рынок нефти в середине 2-го квартала 2023 г. остается в профиците. Нефть марки Brent на этой неделе не смогла преодолеть ближайшее сопротивление в районе $77,5/барр и в пятницу утром вновь торгуется ниже отметки $75/барр. Таким образом, вплоть до очередного саммита ОПЕК, который пройдет в начале июня, котировки Brent могут остаться в диапазоне $72-78/барр.
По итогам прошедшей недели индекс доллара поднялся на 1,53% - это был самый значительный недельный подъем DXY с сентября 2022 г. Поддержку американской валюте оказывал подъем доходностей казначейских облигаций США, несмотря на то, что статданные, опубликованные на прошедшей неделе, показали, что инфляционное давление в Штатах ослабевает, и это дает инвесторам надежду на остановку цикла ужесточения ДКП от ФРС.

Также сдерживает спрос на доллар тот факт, что президент США Джо Байден и Конгресс пока не смогли выйти из тупика в вопросе о потолке госдолга США.

Однако, глядя на дневной график, складывается впечатление, что в мае индекс доллара стал демонстрировать среднесрочный разворот наверх. Впереди будут новые волны снижения доллара, но то что DXY закрыл эту неделю на самом высоком уровне за последние три недели говорит о том, что давление в ценах на сырьевые товары сохранится.
В эти выходные в Турции прошли президентские и парламентские выборы. После обработки 98% голосов действующий президент Эрдоган набирает 49,34%, а оппозиционер Кылычдароглу 45%.

Правящая коалиция получает 322 депутатских места из 600.

Почему для России важны эти выборы? Дело в том, что Турция является одним из крупнейших потребителей российских энергоресурсов после введения эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов, а также сокращения экспорта газа.

Около 25% закупленной Турцией нефти и 45% газа поставлены из России. В этом году власти наших стран договорились о создании газового хаба. И пока не понятно, как может измениться этот проект, если президентом станет Кылычдароглу. Не думаю, что ситуация с поставками энергоносителей радикально измениться, просто степень поддержки российских проектов может быть снижена. Интересно, что турки, голосовавшие в России отдали победу Кылычдароглу (54,47%). Второй тур выборов будет через 2 недели.
По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи вырос на +1,79% (2611,07 п), переписав максимум конца прошлой недели. Похоже, что IMOEX идет на ретест апрельских рекордов (2650 п.).

Префы Сургутнефтегаза (+5,84%) ушли вверх, поскольку компания в четверг, 18 мая, проведет заседание совета директоров, где будет рассмотрен вопрос о размере дивидендов за 2022 г. Вероятно, по префам они могут составить 4,2 руб., что дает доходность 11,6%. На обыкновенную акцию ожидается 0,82 руб. или 3,3%.

Также спросом пользовались акции МТС (+3,73%), так как 19 мая ожидается публикация финансовых результатов за I квартал 2023 г. + возможно появиться информация о дивидендах за 2022 г. Сейчас ожидается, что выплаты за прошлый год составят 30 руб.

На валютном рынке USD/RUB еще на прошлой неделе прекратил снижение и сегодня вырос еще на 1,9% и торгуется на уровне 79,4 руб. Юань поднялся на 2,4%, до 11,39 руб. Вскоре за этой фазой ослабления рубля опять придет волна его укрепления.
В первой половине мая курс рубля завершил свое локальное укрепление, после того ослабления, которое преобладало в первые месяцы этого года. Внешний фон для рубля пока остается благоприятным: нефтяные цены вчера показали восстановление и на этой неделе прекратили снижение.

Сейчас курс доллара к рублю вновь начал активно слабеть и во вторник переписывает двухнедельные максимумы. Пара USD/RUB сегодня поднялась до 80,34 руб. Причины такой динамики?

Во-первых,
фактором давления на рубль может выступать риск сокращения притока валюты в случае принятия очередного пакета санкций странами ЕС и G7.

Во-вторых, стали более заметны неспекулятивные покупки валюты, которые идут от западного бизнеса, покидающего Россию. Сегодня стало известно, что власти РФ согласовали сделку по продаже российских активов немецкого автоконцерна Volkswagen по цене до 125 миллионов евро. Сделка при этом будет закрыта на текущей неделе.
Днем ранее индекс МосБиржи ожидаемо поднялся к уровням максимумов года в районе 2655 п. Сегодня IMOEX торгуется возле нуля, поэтому техническая картина не меняется.

Довольно часто после такой формации индекс позднее уходил дальше вверх, поскольку  среднесрочная восходящая тенденция остается актуальной. Двигателем для этого могут стать тяжеловесные бумаги Сбербанка, которые пока не закрыли свой постдивидендный гэп на 238 руб.  Следующей целью роста IMOEX может стать отметка 2800 п.

Следим за акциями Мосбиржи (+0,3%), поскольку 22 мая она опубликует финансовые результаты за I квартал 2023 г. по МСФО и чистая прибыль может достичь рекордного уровня 11,9 млрд руб (+47% г/г).

Акции МТС сегодня отдыхают после 3-х сессий роста на ожиданиях объявления дивидендов. Последнее заседание СД на дало рекомендаций по размеру выплат (они могут составить более 30 руб). В пятницу МТС представит отчетность за I квартал 2023 г.

18 мая СД Акрона рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 г. Но скорее всего, дивидендов не будет.
Сегодня были интересные новости по дивидендам российских компаний. Но техническая картина от этого поменялась: индекс IMOEX закрывает сессию в консолидации у годовых максимумов. Я продолжаю ждать выхода вверх.

Акции Акрона негативно отреагировали (-3%) на рекомендацию СД не выплачивать дивиденды за прошлый год. 

СД Сургутнефтегаза рекомендовал выплатить в качестве дивидендов по результатам 2022 г. 0,8 руб. на каждый тип акций. По текущей цене бумаг Сургутнефтегаза дивидендная доходность обыкновенных акций составит около 3,3%, а привилегированных лишь 2,5%. Это очень мало — акции рухнули на 12,5%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 20 июля 2023 г. 

Также СД ЛСР (-0,6%) по результатам 2022 г. рекомендовал выплатить 78 руб. на одну акцию. СД Башнефти рекомендовал дивиденды за 2022 г. почти 200 руб. на оба типа акций. Дивидендная доходность привилегированных акций около 13,5%, обыкновенных - 12,5%. СД МТС рекомендовал дивиденды в размере 34,3 руб. на акцию.
На этой неделе котировки Brent поднимаются на 3,2%. В пятницу торги идут возле $77/барр. Ранее на этой неделе президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти подтвердили свою цель заключить сделку по повышению потолка федерального долга на $31,4 трлн. Это снимает с повестки дня «жесткий» сценарий дефолта.

Риски возможного прихода рецессии не пускают нефть выше. Но с другой стороны есть оптимистичный прогноз МЭА в отношении спроса на нефть: в агентстве ожидают дефицита поставок нефти на уровне 2 млн барр/сутки во II полугодии 2023 г., что предвещает более высокие цены на сырье. Позитивные факторы пока перевешивают негативные.

На графике Brent мы видим консолидацию. Но локальные ценовые минимумы по нефти постепенно растут - это указывает на то, что в ближайшее время котировки Brent могут пробить наверх текущий ценовой диапазон: 71,5-77,5 $/барр. Пробой верхней границы приведет к тому, что следующей целью роста станет район $80-81/барр.
На прошедшей неделе курс рубля показал слабость, хотя внешний фон для рубля был благоприятным. Вот вероятные причины такой динамики рубля:

❗️Стали более заметны неспекулятивные покупки валюты, которые идут от западного бизнеса, покидающего Россию.

❗️Негативно на курс рубля также могли влиять и слабые российские макроэкономические показатели, отразившие сужение профицита текущего счета и рост дефицита федерального бюджета.

❗️Также продолжается высокие темпы оттока капитала из РФ и спрос на валюту (в основном доллар США и юань) со стороны населения.

❗️Несмотря на повышение цен на российскую нефть, валюты на внутреннем рынке стало не больше, а меньше. Причина этого парадокса: задержки в платежах и изменение структуры валютной выручки. Если раньше это были доллары, то сейчас – бесполезные индийские рупии или ограниченно конвертируемые китайские юани и дирхамы ОАЭ. Так, доля твердой конвертируемой валюты среди выручки за российскую нефть и нефтепродукты в I квартале 2023 г. составила лишь около трети.

За апрель цены на российскую экспортную нефть поднялись более, чем на 20%. Однако, в апреле наши крупнейшие экспортеры продали на бирже лишь $7 млрд - на 40% меньше, чем в марте, и 54% ниже показателей декабря. Возможно в мае ситуация здесь улучшится. Обычно выручка от экспорта российской нефти поступает на внутренний рынок с некоторым временным лагом.

Ближе к концу месяца можно ждать укрепления курса рубля, поскольку 29 мая экспортные корпорации будут платить налоги, в том числе и на добычу полезных ископаемых, для чего они обычно наращивают продажу валютной выручки. В первой половине марта пара USD/RUB снизилась до ближайшей горизонтальной поддержки в районе 75 руб. Последующая волна подъема вернула курс к отметке 81 руб. Обычно после такой динамики можно ждать нового усиления курса рубля.